PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XWIS.L с BRIP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XWIS.L и BRIP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) и Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XWIS.L и BRIP.L


Доходность по периодам

С начала года, XWIS.L показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у BRIP.L с доходностью 8.34%.


XWIS.L

1 день
3.45%
1 месяц
-6.10%
С начала года
6.42%
6 месяцев
9.02%
1 год
24.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BRIP.L

1 день
3.16%
1 месяц
-3.05%
С начала года
8.34%
6 месяцев
9.67%
1 год
25.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XWIS.L и BRIP.L

XWIS.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BRIP.L в 0.47%.


Доходность на риск

XWIS.L vs. BRIP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XWIS.L

BRIP.L
Ранг доходности на риск BRIP.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRIP.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRIP.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRIP.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRIP.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRIP.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWIS.L c BRIP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) и Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XWIS.LBRIP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.62

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.13

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

2.46

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

8.05

+1.64

XWIS.L vs. BRIP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWIS.L на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRIP.L равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWIS.L и BRIP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XWIS.LBRIP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.62

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

1.58

-0.29

Корреляция

Корреляция между XWIS.L и BRIP.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XWIS.L и BRIP.L

Ни XWIS.L, ни BRIP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XWIS.L и BRIP.L

Максимальная просадка XWIS.L за все время составила -17.37%, что больше максимальной просадки BRIP.L в -10.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWIS.L и BRIP.L.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XWIS.L и BRIP.L

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) и Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L) имеют волатильность 6.43% и 6.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XWIS.LBRIP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

6.63%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

11.48%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

15.72%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

14.85%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

14.85%

-1.22%