PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XWIS.L с XUIN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XWIS.L с XUIN.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) и Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.L).

XWIS.L и XUIN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XWIS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 14 мар. 2016 г.. XUIN.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XWIS.L и XUIN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) и Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XWIS.L и XUIN.L

2026 (YTD)202520242023
XWIS.L
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP		6.42%16.99%14.88%7.34%
XUIN.L
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D		8.00%9.77%19.17%6.74%
Разные валюты инструментов

XWIS.L торгуется в GBP, в то время как XUIN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUIN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XWIS.L показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у XUIN.L с доходностью 8.00%.

XWIS.L

1 день
3.45%
1 месяц
-6.10%
С начала года
6.42%
6 месяцев
9.02%
1 год
24.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XUIN.L

1 день
3.36%
1 месяц
-5.77%
С начала года
8.00%
6 месяцев
9.42%
1 год
23.26%
3 года*
16.93%
5 лет*
13.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XWIS.L:
XWIS.L с FSELXXWIS.L с SXLB.LXWIS.L с SXLI.LXWIS.L с BRIP.LXWIS.L с XLBP.LXWIS.L с XLBS.LXWIS.L с XLIS.L
Часто сравнивают с XUIN.L:
XUIN.L с XLIP.LXUIN.L с XCX6.LXUIN.L с WNDU.LXUIN.L с ESIN.LXUIN.L с XLIS.LXUIN.L с XDWI.LXUIN.L с XLBP.L

Сравнение комиссий XWIS.L и XUIN.L

XWIS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XUIN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XWIS.L
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP
XUIN.L
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XWIS.L vs. XUIN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XWIS.L
XUIN.L
Ранг доходности на риск XUIN.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUIN.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUIN.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUIN.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUIN.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUIN.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWIS.L c XUIN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) и Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XWIS.LXUIN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.32

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.87

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

2.51

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

8.28

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XWIS.L vs. XUIN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWIS.L на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUIN.L равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWIS.L и XUIN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XWIS.LXUIN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.32

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.89

+0.40

Корреляция

Корреляция между XWIS.L и XUIN.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XWIS.L и XUIN.L

XWIS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUIN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

TTM2025202420232022
XWIS.L
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUIN.L
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D		0.97%1.01%1.12%1.17%0.63%

Просадки

Сравнение просадок XWIS.L и XUIN.L

Максимальная просадка XWIS.L за все время составила -17.37%, что меньше максимальной просадки XUIN.L в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWIS.L и XUIN.L.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XWIS.L и XUIN.L

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) и Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.L) имеют волатильность 6.43% и 6.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XWIS.LXUIN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

6.48%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

10.62%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

17.63%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

16.83%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

16.96%

-3.33%