Сравнение XWIS.L с XLBS.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) и Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L).

XWIS.L и XLBS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XWIS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 14 мар. 2016 г.. XLBS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Materials Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XWIS.L и XLBS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) и Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XWIS.L и XLBS.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
XWIS.L Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP	6.09%	16.99%	14.88%	7.34%
XLBS.L Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc	12.08%	3.23%	0.89%	4.58%

Разные валюты инструментов

XWIS.L торгуется в GBP, в то время как XLBS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLBS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XWIS.L показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у XLBS.L с доходностью 12.52%.

XWIS.L

1 день: 3.45%

1 месяц: -6.10%

С начала года: 6.42%

6 месяцев: 9.02%

1 год: 24.65%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

XLBS.L

1 день: 2.16%

1 месяц: -3.30%

С начала года: 12.52%

6 месяцев: 15.73%

1 год: 16.78%

3 года*: 7.22%

5 лет*: 7.75%

10 лет*: 11.28%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP

Название символа

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XWIS.L:

XWIS.L с FSELX XWIS.L с SXLB.L XWIS.L с SXLI.L XWIS.L с BRIP.L XWIS.L с XUIN.L XWIS.L с XLBP.L XWIS.L с XLIS.L

Часто сравнивают с XLBS.L:

XLBS.L с XBB.TO XLBS.L с VJPU.L XLBS.L с XLBP.L XLBS.L с SXLB.L XLBS.L с XDWM.L XLBS.L с BRIP.L XLBS.L с ESIN.L

Сравнение комиссий XWIS.L и XLBS.L

XWIS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLBS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XWIS.L

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP

XLBS.L

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XWIS.L vs. XLBS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XWIS.L

XLBS.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWIS.L c XLBS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) и Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	XWIS.L	XLBS.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.55	0.94	+0.61
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.14	1.36	+0.78
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	1.18	+0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.52	1.53	+0.98
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.69	5.73	+3.95
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XWIS.L vs. XLBS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWIS.L на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа XLBS.L равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWIS.L и XLBS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	XWIS.L	XLBS.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.55	0.94	+0.61
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.45	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.60	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.29	0.59	+0.70

Корреляция

Корреляция между XWIS.L и XLBS.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XWIS.L и XLBS.L

Ни XWIS.L, ни XLBS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XWIS.L и XLBS.L

Максимальная просадка XWIS.L за все время составила -17.37%, что меньше максимальной просадки XLBS.L в -29.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWIS.L и XLBS.L.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XWIS.L и XLBS.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) составляет 6.43%, в то время как у Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что XWIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLBS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	XWIS.L	XLBS.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.43%	7.92%	-1.49%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.19%	12.66%	-2.47%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.85%	17.72%	-1.87%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.63%	17.36%	-3.73%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	13.63%	18.88%	-5.25%

Сравнение XWIS.L с XLBS.L

Доходность

Сравнение доходности XWIS.L и XLBS.L

Сравнение доходности по годам XWIS.L и XLBS.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

XWIS.L

XLBS.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий XWIS.L и XLBS.L

Доходность на риск

XWIS.L vs. XLBS.L — Ранг доходности на риск

XWIS.L

XLBS.L

Сравнение XWIS.L c XLBS.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

XWIS.L vs. XLBS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов XWIS.L и XLBS.L

Просадки

Сравнение просадок XWIS.L и XLBS.L

Волатильность

Сравнение волатильности XWIS.L и XLBS.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)