Сравнение XWIS.L с XLBP.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) и Invesco US Materials Sector UCITS ETF (XLBP.L).

XWIS.L и XLBP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XWIS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 14 мар. 2016 г.. XLBP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XWIS.L и XLBP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) и Invesco US Materials Sector UCITS ETF (XLBP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XWIS.L и XLBP.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
XWIS.L Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP	6.09%	16.99%	14.88%	7.34%
XLBP.L Invesco US Materials Sector UCITS ETF	12.17%	3.47%	0.77%	4.52%

Разные валюты инструментов

XWIS.L торгуется в GBP, в то время как XLBP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLBP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XWIS.L показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у XLBP.L с доходностью 12.17%.

XWIS.L

1 день: 3.45%

1 месяц: -6.10%

С начала года: 6.42%

6 месяцев: 9.02%

1 год: 24.65%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

XLBP.L

1 день: 0.45%

1 месяц: -1.45%

С начала года: 12.17%

6 месяцев: 14.70%

1 год: 16.35%

3 года*: 7.02%

5 лет*: 7.69%

10 лет*: 11.19%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP

Название символа

Invesco US Materials Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с XWIS.L:

XWIS.L с FSELX XWIS.L с SXLB.L XWIS.L с SXLI.L XWIS.L с BRIP.L XWIS.L с XUIN.L XWIS.L с XLBS.L XWIS.L с XLIS.L

Часто сравнивают с XLBP.L:

XLBP.L с SPYL.DE XLBP.L с SXLI.L XLBP.L с XLBS.L XLBP.L с XLIP.L XLBP.L с BRIP.L XLBP.L с SXLB.L XLBP.L с XLIS.L

Сравнение комиссий XWIS.L и XLBP.L

XWIS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLBP.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XWIS.L

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP

XLBP.L

Invesco US Materials Sector UCITS ETF

Доходность на риск

XWIS.L vs. XLBP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XWIS.L

XLBP.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWIS.L c XLBP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) и Invesco US Materials Sector UCITS ETF (XLBP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	XWIS.L	XLBP.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.55	0.95	+0.60
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.14	1.36	+0.78
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	1.18	+0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.52	2.02	+0.50
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.69	7.93	+1.76
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XWIS.L vs. XLBP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWIS.L на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа XLBP.L равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWIS.L и XLBP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	XWIS.L	XLBP.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.55	0.95	+0.60
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.47	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.62	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.29	0.57	+0.72

Корреляция

Корреляция между XWIS.L и XLBP.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XWIS.L и XLBP.L

Ни XWIS.L, ни XLBP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XWIS.L и XLBP.L

Максимальная просадка XWIS.L за все время составила -17.37%, что меньше максимальной просадки XLBP.L в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWIS.L и XLBP.L.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XWIS.L и XLBP.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) составляет 6.43%, в то время как у Invesco US Materials Sector UCITS ETF (XLBP.L) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что XWIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLBP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	XWIS.L	XLBP.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.43%	6.82%	-0.39%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.19%	11.67%	-1.48%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.85%	17.06%	-1.21%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.63%	16.36%	-2.73%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	13.63%	18.18%	-4.55%

Сравнение XWIS.L с XLBP.L

Доходность

Сравнение доходности XWIS.L и XLBP.L

Сравнение доходности по годам XWIS.L и XLBP.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

XWIS.L

XLBP.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий XWIS.L и XLBP.L

Доходность на риск

XWIS.L vs. XLBP.L — Ранг доходности на риск

XWIS.L

XLBP.L

Сравнение XWIS.L c XLBP.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

XWIS.L vs. XLBP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов XWIS.L и XLBP.L

Просадки

Сравнение просадок XWIS.L и XLBP.L

Волатильность

Сравнение волатильности XWIS.L и XLBP.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)