Сравнение XVV с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
XVV и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Sustainablility Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XVV и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XVV и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVV iShares ESG Screened S&P 500 ETF | -5.44% | 17.53% | 25.87% | 29.78% | -21.46% | 29.19% | 16.13% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 13.41% |
Доходность по периодам
С начала года, XVV показывает доходность -5.44%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%.
XVV
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -3.43%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- —
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XVV и XLG
XVV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XVV vs. XLG — Ранг доходности на риск
XVV
XLG
Сравнение XVV c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XVV | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.99 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.54 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.63 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 5.71 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XVV | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.99 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.75 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.59 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между XVV и XLG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XVV и XLG
Дивидендная доходность XVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVV iShares ESG Screened S&P 500 ETF | 1.02% | 0.94% | 1.05% | 1.25% | 1.57% | 0.81% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок XVV и XLG
Максимальная просадка XVV за все время составила -27.20%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVV и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| XVV | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.20% | -52.39% | +25.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -12.41% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.20% | -28.02% | +0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -8.93% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -7.69% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.54% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности XVV и XLG
iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) имеют волатильность 5.73% и 5.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XVV | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 5.82% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 10.65% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.06% | 19.97% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 18.68% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 18.81% | -1.34% |