PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XVV с PHDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XVV и PHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XVV и PHDG


2026 (YTD)202520242023202220212020
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
-5.44%17.53%25.87%29.78%-21.46%29.19%16.13%
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
1.69%2.72%10.95%8.18%-14.09%15.67%2.75%

Доходность по периодам

С начала года, XVV показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у PHDG с доходностью 1.69%.


XVV

1 день
1.00%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-3.43%
1 год
17.03%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.47%
10 лет*

PHDG

1 день
0.37%
1 месяц
-0.39%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.33%
1 год
6.29%
3 года*
6.98%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG Screened S&P 500 ETF

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Сравнение комиссий XVV и PHDG

XVV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PHDG в 0.39%.


Доходность на риск

XVV vs. PHDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XVV
Ранг доходности на риск XVV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XVV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина

PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XVV c PHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XVVPHDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.60

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.83

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.12

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

0.69

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

1.93

+4.08

XVV vs. PHDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XVV на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа PHDG равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVV и PHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XVVPHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.60

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.36

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.46

+0.39

Корреляция

Корреляция между XVV и PHDG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XVV и PHDG

Дивидендная доходность XVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности PHDG в 2.08%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
1.02%0.94%1.05%1.25%1.57%0.81%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
2.08%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%

Просадки

Сравнение просадок XVV и PHDG

Максимальная просадка XVV за все время составила -27.20%, что больше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVV и PHDG.


Загрузка...

Показатели просадок


XVVPHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.20%

-17.70%

-9.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-8.93%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

-17.06%

-10.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-1.82%

-5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-6.32%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.24%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности XVV и PHDG

iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что XVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XVVPHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

2.79%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

6.33%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.06%

10.58%

+8.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

10.90%

+6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

11.89%

+5.58%