Сравнение XVV с PHDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG).
XVV и PHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Sustainablility Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. PHDG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XVV и PHDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XVV и PHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVV iShares ESG Screened S&P 500 ETF | -5.44% | 17.53% | 25.87% | 29.78% | -21.46% | 29.19% | 16.13% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.69% | 2.72% | 10.95% | 8.18% | -14.09% | 15.67% | 2.75% |
Доходность по периодам
С начала года, XVV показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у PHDG с доходностью 1.69%.
XVV
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -3.43%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- —
PHDG
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XVV и PHDG
XVV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PHDG в 0.39%.
Доходность на риск
XVV vs. PHDG — Ранг доходности на риск
XVV
PHDG
Сравнение XVV c PHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XVV | PHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.60 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.83 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.12 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.69 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 1.93 | +4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XVV | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.60 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.36 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.46 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между XVV и PHDG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XVV и PHDG
Дивидендная доходность XVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности PHDG в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVV iShares ESG Screened S&P 500 ETF | 1.02% | 0.94% | 1.05% | 1.25% | 1.57% | 0.81% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 2.08% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок XVV и PHDG
Максимальная просадка XVV за все время составила -27.20%, что больше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVV и PHDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| XVV | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.20% | -17.70% | -9.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -8.93% | -3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.20% | -17.06% | -10.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -1.82% | -5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -6.32% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.24% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности XVV и PHDG
iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что XVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XVV | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 2.79% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 6.33% | +3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.06% | 10.58% | +8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 10.90% | +6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 11.89% | +5.58% |