Сравнение XVV с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
XVV и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Sustainablility Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XVV и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XVV и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVV iShares ESG Screened S&P 500 ETF | -5.44% | 17.53% | 25.87% | 29.78% | -21.46% | 29.19% | 16.13% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 18.76% |
Доходность по периодам
С начала года, XVV показывает доходность -5.44%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.61%.
XVV
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -3.43%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- —
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XVV и IYW
XVV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IYW в 0.42%.
Доходность на риск
XVV vs. IYW — Ранг доходности на риск
XVV
IYW
Сравнение XVV c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XVV | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.13 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.73 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.77 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 5.68 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XVV | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.13 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.62 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.30 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между XVV и IYW составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XVV и IYW
Дивидендная доходность XVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVV iShares ESG Screened S&P 500 ETF | 1.02% | 0.94% | 1.05% | 1.25% | 1.57% | 0.81% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок XVV и IYW
Максимальная просадка XVV за все время составила -27.20%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVV и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| XVV | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.20% | -81.90% | +54.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -17.81% | +5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.20% | -39.44% | +12.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -12.65% | +5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -34.87% | +28.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 5.55% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности XVV и IYW
Текущая волатильность для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) составляет 5.73%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что XVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XVV | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 8.23% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 15.99% | -5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.06% | 26.92% | -7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 25.78% | -8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 24.98% | -7.51% |