PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XVV с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XVV и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XVV и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
-5.44%17.53%25.87%29.78%-21.46%29.19%16.13%
GLD
SPDR Gold Shares
10.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%1.66%

Доходность по периодам

С начала года, XVV показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%.


XVV

1 день
1.00%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-3.43%
1 год
17.03%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.47%
10 лет*

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG Screened S&P 500 ETF

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий XVV и GLD

XVV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

XVV vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XVV
Ранг доходности на риск XVV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XVV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XVV c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XVVGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.89

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.31

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.70

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

9.90

-3.89

XVV vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XVV на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVV и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XVVGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.89

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.25

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.63

+0.22

Корреляция

Корреляция между XVV и GLD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XVV и GLD

Дивидендная доходность XVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
1.02%0.94%1.05%1.25%1.57%0.81%0.31%
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XVV и GLD

Максимальная просадка XVV за все время составила -27.20%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVV и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


XVVGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.20%

-45.56%

+18.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-19.21%

+6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

-21.03%

-6.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-11.71%

+4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-16.17%

+10.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

5.25%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XVV и GLD

Текущая волатильность для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) составляет 5.73%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что XVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XVVGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

10.48%

-4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

24.34%

-14.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.06%

27.81%

-8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

17.75%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

15.88%

+1.59%