Сравнение XVV с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и SPDR Gold Shares (GLD).
XVV и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Sustainablility Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XVV и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XVV и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVV iShares ESG Screened S&P 500 ETF | -5.44% | 17.53% | 25.87% | 29.78% | -21.46% | 29.19% | 16.13% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 1.66% |
Доходность по периодам
С начала года, XVV показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%.
XVV
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -3.43%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XVV и GLD
XVV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
XVV vs. GLD — Ранг доходности на риск
XVV
GLD
Сравнение XVV c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XVV | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.89 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.31 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.70 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 9.90 | -3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XVV | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.89 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.25 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.63 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между XVV и GLD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XVV и GLD
Дивидендная доходность XVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVV iShares ESG Screened S&P 500 ETF | 1.02% | 0.94% | 1.05% | 1.25% | 1.57% | 0.81% | 0.31% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XVV и GLD
Максимальная просадка XVV за все время составила -27.20%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVV и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XVV | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.20% | -45.56% | +18.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -19.21% | +6.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.20% | -21.03% | -6.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -11.71% | +4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -16.17% | +10.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 5.25% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности XVV и GLD
Текущая волатильность для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) составляет 5.73%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что XVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XVV | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 10.48% | -4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 24.34% | -14.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.06% | 27.81% | -8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 17.75% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 15.88% | +1.59% |