PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XVV с FITLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XVV с FITLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XVV (iShares ESG Screened S&P 500 ETF) and FITLX (Fidelity US Sustainability Index Fund) are both funds - XVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Sustainablility Screened Index, while FITLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, XVV returned 13.66%/yr vs 13.74%/yr for FITLX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. XVV charges 0.08%/yr vs 0.11%/yr for FITLX.

Доходность

Сравнение доходности XVV и FITLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XVV показывает доходность 9.90%, что значительно выше, чем у FITLX с доходностью 9.39%.

XVV

1 день
0.49%
1 месяц
4.58%
С начала года
9.90%
6 месяцев
9.74%
1 год
27.18%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—

FITLX

1 день
-0.98%
1 месяц
3.90%
С начала года
9.39%
6 месяцев
9.77%
1 год
27.50%
3 года*
22.32%
5 лет*
13.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XVV и FITLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF		9.90%17.53%25.87%29.78%-21.46%29.19%16.13%
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		9.39%18.77%23.59%29.04%-20.28%31.55%15.76%

Correlation

The correlation between XVV and FITLX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.97

The correlation between XVV and FITLX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P 500 ETF

Fidelity US Sustainability Index Fund

Часто сравнивают с XVV:
XVV с VOOXVV с IVVXVV с ESGUXVV с POSKXXVV с FNVXVV с JHEQXXVV с SDG
Часто сравнивают с FITLX:
FITLX с FXAIXFITLX с VFTAXFITLX с VOOFITLX с SPYFITLX с FNIDXFITLX с PRCOXFITLX с FHOFX

Доходность на риск

XVV vs. FITLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XVV
Ранг доходности на риск XVV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XVV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FITLX
Ранг доходности на риск FITLX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITLX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XVV c FITLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XVVFITLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.16

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.02

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.48

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.40

10.77

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XVV vs. FITLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XVV на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FITLX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVV и FITLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XVVFITLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.16

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.79

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.82

+0.19

Просадки

Сравнение просадок XVV и FITLX

Максимальная просадка XVV за все время составила -27.20%, что меньше максимальной просадки FITLX в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVV и FITLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XVVFITLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.20%

-34.35%

+7.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-11.15%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-19.99%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

-26.91%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-1.42%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-5.07%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.56%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XVV и FITLX

Текущая волатильность для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) составляет 3.06%, в то время как у Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что XVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FITLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XVVFITLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.68%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

9.82%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

12.81%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

17.58%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

19.10%

-1.76%

Сравнение комиссий XVV и FITLX

XVV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FITLX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XVV и FITLX

Дивидендная доходность XVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности FITLX в 1.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		1.01%1.11%1.29%1.12%1.49%0.99%1.01%1.41%1.58%0.76%
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF		0.88%0.94%1.05%1.25%1.57%0.81%0.31%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XVV and FITLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FITLX has higher volatility (3.68%) compared to XVV (3.06%). In terms of maximum drawdown, XVV dropped -27.20% vs FITLX's -34.35%.

FITLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XVV и FITLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор