PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US31635V3987

CUSIP

31635V398

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

9 мая 2017 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FITLX составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии FITLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FITLX: 0.11%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FITLX с VFTAX FITLX с VOO FITLX с FXAIX FITLX с VOOG FITLX с FNIDX FITLX с PRCOX FITLX с FFIJX FITLX с FEDDX FITLX с FHOFX FITLX с SPY
Популярные сравнения:
FITLX с VFTAX FITLX с VOO FITLX с FXAIX FITLX с VOOG FITLX с FNIDX FITLX с PRCOX FITLX с FFIJX FITLX с FEDDX FITLX с FHOFX FITLX с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity US Sustainability Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
167.48%
136.06%
FITLX (Fidelity US Sustainability Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity US Sustainability Index Fund показал доход в -5.47% с начала года и 5.50% за последние 12 месяцев.


FITLX

С начала года

-5.47%

1 месяц

-3.04%

6 месяцев

-2.57%

1 год

5.50%

5 лет

19.03%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.58%

1 месяц

-3.06%

6 месяцев

-0.68%

1 год

8.94%

5 лет

17.98%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FITLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.81%-2.31%-6.05%1.16%-5.47%
20242.21%5.57%3.53%-4.51%4.72%3.71%0.33%2.02%2.30%-1.01%6.03%-2.95%23.59%
20236.48%-2.37%3.98%1.00%0.99%6.64%3.47%-0.44%-5.05%-2.51%10.28%4.36%29.04%
2022-6.18%-3.32%3.74%-8.62%-0.66%-7.45%8.29%-4.96%-8.99%7.32%6.71%-6.00%-20.28%
2021-0.80%3.16%4.50%5.23%0.82%2.60%2.95%3.08%-4.92%9.36%-1.72%4.03%31.31%
20200.79%-7.52%-12.54%12.39%5.28%1.72%4.12%7.56%-3.48%-2.79%10.99%3.72%18.69%
20197.48%3.74%1.85%3.71%-5.88%6.50%1.90%-1.09%1.73%1.85%3.64%2.79%31.35%
20185.44%-4.06%-1.41%0.27%1.60%0.61%4.01%2.43%0.57%-7.00%3.76%-8.72%-3.51%
20170.80%0.69%2.26%-0.19%2.41%2.44%2.57%1.09%12.67%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FITLX составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FITLX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FITLX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FITLX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FITLX: 0.31
^GSPC: 0.58
Коэффициент Сортино FITLX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FITLX: 0.51
^GSPC: 0.86
Коэффициент Омега FITLX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
FITLX: 1.07
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара FITLX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FITLX: 0.41
^GSPC: 0.80
Коэффициент Мартина FITLX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00
FITLX: 1.25
^GSPC: 2.64

Fidelity US Sustainability Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.58
FITLX (Fidelity US Sustainability Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity US Sustainability Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.


0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.34$0.34$0.24$0.25$0.17$0.17$0.18$0.15$0.08

Дивидендный доход

1.37%1.29%1.12%1.49%0.81%1.01%1.27%1.37%0.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity US Sustainability Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2017$0.08$0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.72%
-7.70%
FITLX (Fidelity US Sustainability Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity US Sustainability Index Fund показал максимальную просадку в 34.35%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity US Sustainability Index Fund составляет 9.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.35%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.130
-26.91%30 дек. 2021 г.19812 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.492
-18.03%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.130
-11.49%24 янв. 2025 г.3413 мар. 2025 г.
-10.2%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.1247 авг. 2018 г.133

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity US Sustainability Index Fund составляет 6.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.08%
5.74%
FITLX (Fidelity US Sustainability Index Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab