- ISIN
- US31635V3987
- CUSIP
- 31635V398
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 9 мая 2017 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities, ESG
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Минимальные инвестиции
- $0
- Отслеживаемый индекс
- MSCI USA ESG Leaders Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FITLX
Fidelity U.S. Sustainability Index Fund (FITLX) прибавил 8.8% с начала года. Текущая цена акции FITLX — $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FITLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,884.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity U.S. Sustainability Index Fund (FITLX) показал доход в 8.80% с начала года и 26.05% за последние 12 месяцев.
Fidelity U.S. Sustainability Index Fund
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 7.56%
- 1 год
- 26.05%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- 13.51%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность FITLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 мая 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FITLX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.51% | -1.81% | -5.63% | 11.65% | 4.75% | -1.10% | 8.80% | ||||||
| 2025 | 1.81% | -2.31% | -6.05% | 0.12% | 7.95% | 4.62% | 2.63% | 1.49% | 3.96% | 3.37% | -0.39% | 0.81% | 18.77% |
| 2024 | 2.21% | 5.57% | 3.53% | -4.51% | 4.72% | 3.71% | 0.32% | 2.02% | 2.30% | -1.01% | 6.03% | -2.95% | 23.59% |
| 2023 | 6.48% | -2.37% | 3.98% | 1.00% | 0.99% | 6.64% | 3.47% | -0.44% | -5.05% | -2.51% | 10.28% | 4.36% | 29.04% |
| 2022 | -6.18% | -3.32% | 3.74% | -8.62% | -0.66% | -7.45% | 8.29% | -4.96% | -8.99% | 7.32% | 6.71% | -6.00% | -20.28% |
| 2021 | -0.80% | 3.16% | 4.50% | 5.23% | 0.82% | 2.60% | 2.96% | 3.08% | -4.92% | 9.36% | -1.72% | 4.22% | 31.55% |
Метрики бенчмарка
Fidelity U.S. Sustainability Index Fund has an annualized alpha of 1.79%, beta of 1.01, and R2 of 0.98 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 09, 2017.
- This fund captured 106.07% of S&P 500 Index gains but only 97.96% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.98, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.79%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.98
- Участие в росте
- 106.07%
- Участие в снижении
- 97.96%
Комиссия
Комиссия FITLX составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FITLX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity U.S. Sustainability Index Fund (FITLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FITLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.46 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.60 | 10.92 | -0.32 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity U.S. Sustainability Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.34 | $0.34 | $0.24 | $0.25 | $0.21 | $0.17 | $0.20 | $0.17 | $0.09 |
Дивидендный доход | 1.02% | 1.11% | 1.29% | 1.12% | 1.49% | 0.99% | 1.01% | 1.41% | 1.58% | 0.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity U.S. Sustainability Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity U.S. Sustainability Index Fund показал максимальную просадку в 34.35%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity U.S. Sustainability Index Fund составляет 1.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -34.35%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 4d | 6mo 6dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.91%окт. 2022 г. | 9mo 16d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.99%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 2mo 20d | 5mo 4dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.87%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 2mo 27d | 5mo 28dсент. 2018 г. - март 2019 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.15%март 2026 г. | 2mo | 18d | 2mo 18dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| FITLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.35% | -56.78% | +22.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.15% | -9.10% | -2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.99% | -18.90% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.91% | -25.43% | -1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -3.21% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -10.71% | +5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.04% | +0.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FITLX
Добавьте Fidelity U.S. Sustainability Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FITLX