PortfoliosLab logo
Сравнение FITLX с FNIDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FITLX и FNIDX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FITLX и FNIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
162.57%
49.31%
FITLX
FNIDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FITLX:

0.36

FNIDX:

0.66

Коэф-т Сортино

FITLX:

0.64

FNIDX:

1.01

Коэф-т Омега

FITLX:

1.09

FNIDX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FITLX:

0.36

FNIDX:

0.72

Коэф-т Мартина

FITLX:

1.36

FNIDX:

2.14

Индекс Язвы

FITLX:

5.32%

FNIDX:

5.03%

Дневная вол-ть

FITLX:

20.28%

FNIDX:

16.46%

Макс. просадка

FITLX:

-34.35%

FNIDX:

-33.17%

Текущая просадка

FITLX:

-11.38%

FNIDX:

-3.21%

Доходность по периодам

С начала года, FITLX показывает доходность -7.21%, что значительно ниже, чем у FNIDX с доходностью 6.70%.


FITLX

С начала года

-7.21%

1 месяц

-2.83%

6 месяцев

-6.59%

1 год

7.59%

5 лет

15.59%

10 лет

N/A

FNIDX

С начала года

6.70%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.10%

1 год

10.86%

5 лет

9.50%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FITLX и FNIDX

FITLX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FNIDX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FNIDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNIDX: 0.20%
График комиссии FITLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FITLX: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FITLX и FNIDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FITLX
Ранг риск-скорректированной доходности FITLX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FITLX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

FNIDX
Ранг риск-скорректированной доходности FNIDX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNIDX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNIDX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNIDX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNIDX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNIDX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FITLX c FNIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FITLX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FITLX: 0.36
FNIDX: 0.66
Коэффициент Сортино FITLX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FITLX: 0.64
FNIDX: 1.01
Коэффициент Омега FITLX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FITLX: 1.09
FNIDX: 1.13
Коэффициент Кальмара FITLX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FITLX: 0.36
FNIDX: 0.72
Коэффициент Мартина FITLX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FITLX: 1.36
FNIDX: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа FITLX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа FNIDX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITLX и FNIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.66
FITLX
FNIDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITLX и FNIDX

Дивидендная доходность FITLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности FNIDX в 2.19%


TTM20242023202220212020201920182017
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund
1.39%1.29%1.12%1.49%0.81%1.01%1.27%1.37%0.71%
FNIDX
Fidelity International Sustainability Index Fd
2.19%2.34%2.64%2.32%1.94%1.13%2.17%2.28%0.81%

Просадки

Сравнение просадок FITLX и FNIDX

Максимальная просадка FITLX за все время составила -34.35%, примерно равная максимальной просадке FNIDX в -33.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITLX и FNIDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.38%
-3.21%
FITLX
FNIDX

Волатильность

Сравнение волатильности FITLX и FNIDX

Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) имеет более высокую волатильность в 13.84% по сравнению с Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) с волатильностью 10.45%. Это указывает на то, что FITLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.84%
10.45%
FITLX
FNIDX