PortfoliosLab logo
Сравнение FITLX с PRCOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FITLX и PRCOX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности FITLX и PRCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%190.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
162.57%
173.34%
FITLX
PRCOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FITLX:

0.36

PRCOX:

0.50

Коэф-т Сортино

FITLX:

0.64

PRCOX:

0.83

Коэф-т Омега

FITLX:

1.09

PRCOX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FITLX:

0.36

PRCOX:

0.52

Коэф-т Мартина

FITLX:

1.36

PRCOX:

2.09

Индекс Язвы

FITLX:

5.32%

PRCOX:

4.74%

Дневная вол-ть

FITLX:

20.28%

PRCOX:

19.78%

Макс. просадка

FITLX:

-34.35%

PRCOX:

-53.96%

Текущая просадка

FITLX:

-11.38%

PRCOX:

-10.26%

Доходность по периодам

С начала года, FITLX показывает доходность -7.21%, что значительно ниже, чем у PRCOX с доходностью -6.17%.


FITLX

С начала года

-7.21%

1 месяц

-2.83%

6 месяцев

-6.59%

1 год

7.59%

5 лет

15.59%

10 лет

N/A

PRCOX

С начала года

-6.17%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

-4.43%

1 год

10.42%

5 лет

16.94%

10 лет

12.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FITLX и PRCOX

FITLX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии PRCOX в 0.42%.


График комиссии PRCOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRCOX: 0.42%
График комиссии FITLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FITLX: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FITLX и PRCOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FITLX
Ранг риск-скорректированной доходности FITLX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FITLX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

PRCOX
Ранг риск-скорректированной доходности PRCOX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FITLX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FITLX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FITLX: 0.36
PRCOX: 0.50
Коэффициент Сортино FITLX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FITLX: 0.64
PRCOX: 0.83
Коэффициент Омега FITLX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FITLX: 1.09
PRCOX: 1.12
Коэффициент Кальмара FITLX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FITLX: 0.36
PRCOX: 0.52
Коэффициент Мартина FITLX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FITLX: 1.36
PRCOX: 2.09

Показатель коэффициента Шарпа FITLX на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRCOX равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITLX и PRCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.50
FITLX
PRCOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITLX и PRCOX

Дивидендная доходность FITLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности PRCOX в 0.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund
1.39%1.29%1.12%1.49%0.81%1.01%1.27%1.37%0.71%0.00%0.00%0.00%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund
0.68%0.64%1.17%1.28%3.71%1.04%0.97%5.60%7.02%7.28%8.76%5.01%

Просадки

Сравнение просадок FITLX и PRCOX

Максимальная просадка FITLX за все время составила -34.35%, что меньше максимальной просадки PRCOX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITLX и PRCOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.38%
-10.26%
FITLX
PRCOX

Волатильность

Сравнение волатильности FITLX и PRCOX

Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) имеют волатильность 13.84% и 14.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.84%
14.32%
FITLX
PRCOX