PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITLX с PRCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FITLX с PRCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX).

FITLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2017 г.. PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FITLX и PRCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FITLX и PRCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		-5.94%18.77%23.59%29.04%-20.28%31.55%18.69%31.54%-3.32%13.07%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		-4.40%16.97%26.41%29.82%-18.80%28.06%19.82%33.04%-4.73%13.20%

Доходность по периодам

С начала года, FITLX показывает доходность -5.94%, что значительно ниже, чем у PRCOX с доходностью -4.40%.

FITLX

1 день
3.06%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-5.94%
6 месяцев
-2.92%
1 год
18.96%
3 года*
18.12%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—

PRCOX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-1.63%
1 год
17.03%
3 года*
19.27%
5 лет*
12.31%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Sustainability Index Fund

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Часто сравнивают с FITLX:
FITLX с FXAIXFITLX с VFTAXFITLX с VOOFITLX с SPYFITLX с FNIDXFITLX с FHOFXFITLX с FEDDX
Часто сравнивают с PRCOX:
PRCOX с SWPPXPRCOX с PRWAXPRCOX с PRDGXPRCOX с PRBLXPRCOX с VTCLXPRCOX с TRBUXPRCOX с ^GSPC

Сравнение комиссий FITLX и PRCOX

FITLX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии PRCOX в 0.42%.

PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund

Доходность на риск

FITLX vs. PRCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITLX
Ранг доходности на риск FITLX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITLX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PRCOX
Ранг доходности на риск PRCOX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITLX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FITLXPRCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.97

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.49

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.29

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

6.07

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FITLX vs. PRCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITLX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRCOX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITLX и PRCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FITLXPRCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.97

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.72

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.55

+0.18

Корреляция

Корреляция между FITLX и PRCOX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITLX и PRCOX

Дивидендная доходность FITLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности PRCOX в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		1.18%1.11%1.29%1.12%1.49%0.99%1.01%1.41%1.58%0.76%0.00%0.00%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		1.80%1.72%0.64%1.17%1.28%3.71%1.04%1.39%5.60%7.02%7.28%8.76%

Просадки

Сравнение просадок FITLX и PRCOX

Максимальная просадка FITLX за все время составила -34.35%, что меньше максимальной просадки PRCOX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITLX и PRCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FITLXPRCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-53.96%

+19.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-12.19%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.91%

-24.94%

-1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-6.57%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-9.22%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.59%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FITLX и PRCOX

Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) имеют волатильность 5.61% и 5.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FITLXPRCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

5.63%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

9.35%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

18.35%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

17.33%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

18.33%

+0.86%