PortfoliosLab logo
Сравнение FITLX с VFTAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FITLX и VFTAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности FITLX и VFTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
123.91%
126.36%
FITLX
VFTAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FITLX:

0.36

VFTAX:

0.52

Коэф-т Сортино

FITLX:

0.64

VFTAX:

0.86

Коэф-т Омега

FITLX:

1.09

VFTAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FITLX:

0.36

VFTAX:

0.53

Коэф-т Мартина

FITLX:

1.36

VFTAX:

2.09

Индекс Язвы

FITLX:

5.32%

VFTAX:

5.10%

Дневная вол-ть

FITLX:

20.28%

VFTAX:

20.78%

Макс. просадка

FITLX:

-34.35%

VFTAX:

-34.20%

Текущая просадка

FITLX:

-11.38%

VFTAX:

-11.03%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FITLX показывает доходность -7.21%, а VFTAX немного выше – -7.04%.


FITLX

С начала года

-7.21%

1 месяц

-2.83%

6 месяцев

-6.59%

1 год

7.59%

5 лет

15.59%

10 лет

N/A

VFTAX

С начала года

-7.04%

1 месяц

-3.02%

6 месяцев

-4.63%

1 год

11.26%

5 лет

15.71%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FITLX и VFTAX

FITLX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VFTAX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VFTAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFTAX: 0.14%
График комиссии FITLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FITLX: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FITLX и VFTAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FITLX
Ранг риск-скорректированной доходности FITLX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FITLX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

VFTAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFTAX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFTAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FITLX c VFTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FITLX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FITLX: 0.36
VFTAX: 0.52
Коэффициент Сортино FITLX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FITLX: 0.64
VFTAX: 0.86
Коэффициент Омега FITLX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FITLX: 1.09
VFTAX: 1.12
Коэффициент Кальмара FITLX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FITLX: 0.36
VFTAX: 0.53
Коэффициент Мартина FITLX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FITLX: 1.36
VFTAX: 2.09

Показатель коэффициента Шарпа FITLX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа VFTAX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITLX и VFTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.52
FITLX
VFTAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITLX и VFTAX

Дивидендная доходность FITLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности VFTAX в 1.10%


TTM20242023202220212020201920182017
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund
1.39%1.29%1.12%1.49%0.81%1.01%1.27%1.37%0.71%
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares
1.10%0.99%1.10%1.34%0.94%1.21%1.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FITLX и VFTAX

Максимальная просадка FITLX за все время составила -34.35%, примерно равная максимальной просадке VFTAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITLX и VFTAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.38%
-11.03%
FITLX
VFTAX

Волатильность

Сравнение волатильности FITLX и VFTAX

Текущая волатильность для Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) составляет 13.84%, в то время как у Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) волатильность равна 14.79%. Это указывает на то, что FITLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.84%
14.79%
FITLX
VFTAX