Сравнение FITLX с VFTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX).
FITLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2017 г.. VFTAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FITLX или VFTAX.
Доходность
Сравнение доходности FITLX и VFTAX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FITLX показывает доходность 25.51%, а VFTAX немного ниже – 25.49%.
FITLX
25.51%
1.76%
11.73%
32.13%
16.03%
N/A
VFTAX
25.49%
1.48%
12.77%
32.72%
15.51%
N/A
Основные характеристики
FITLX | VFTAX | |
---|---|---|
Коэф-т Шарпа | 2.37 | 2.41 |
Коэф-т Сортино | 3.17 | 3.21 |
Коэф-т Омега | 1.44 | 1.44 |
Коэф-т Кальмара | 3.36 | 3.46 |
Коэф-т Мартина | 14.21 | 14.99 |
Индекс Язвы | 2.25% | 2.16% |
Дневная вол-ть | 13.50% | 13.42% |
Макс. просадка | -34.35% | -34.20% |
Текущая просадка | -1.62% | -1.50% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FITLX и VFTAX
FITLX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VFTAX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между FITLX и VFTAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FITLX c VFTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITLX и VFTAX
Дивидендная доходность FITLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности VFTAX в 1.02%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity US Sustainability Index Fund | 0.90% | 1.12% | 1.49% | 0.81% | 1.01% | 1.27% | 1.37% | 0.71% |
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | 1.02% | 1.10% | 1.34% | 0.94% | 1.21% | 1.44% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FITLX и VFTAX
Максимальная просадка FITLX за все время составила -34.35%, примерно равная максимальной просадке VFTAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITLX и VFTAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FITLX и VFTAX
Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) имеют волатильность 4.50% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.