Сравнение FITLX с FHOFX
FITLX (Fidelity U.S. Sustainability Index Fund) and FHOFX (Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund) are both mutual funds - FITLX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders Index, while FHOFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FITLX returned 13.51%/yr vs 13.65%/yr for FHOFX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FITLX charges 0.11%/yr vs 0.00%/yr for FHOFX.
Доходность
Сравнение доходности FITLX и FHOFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FITLX показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у FHOFX с доходностью 3.19%.
FITLX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 7.56%
- 1 год
- 26.05%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- 13.51%
- 10 лет*
- —
FHOFX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FITLX и FHOFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITLX Fidelity U.S. Sustainability Index Fund | 8.80% | 18.77% | 23.59% | 29.04% | -20.28% | 31.55% | 18.69% | 31.54% | -11.23% |
FHOFX Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund | 3.19% | 18.55% | 33.37% | 42.77% | -29.13% | 27.68% | 38.39% | 36.38% | -15.37% |
Correlation
The correlation between FITLX and FHOFX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г. | 0.94 |
The correlation between FITLX and FHOFX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FITLX vs. FHOFX — Ранг доходности на риск
FITLX
FHOFX
Сравнение FITLX c FHOFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Sustainability Index Fund (FITLX) и Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FITLX | FHOFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 1.32 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.60 | 4.35 | +6.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FITLX и FHOFX
Максимальная просадка FITLX за все время составила -34.35%, что больше максимальной просадки FHOFX в -32.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITLX и FHOFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITLX | FHOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.35% | -32.62% | -1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.15% | -16.13% | +4.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.99% | -23.31% | +3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.91% | -32.62% | +5.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -5.35% | +3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -7.44% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 4.91% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FITLX и FHOFX
Текущая волатильность для Fidelity U.S. Sustainability Index Fund (FITLX) составляет 5.00%, в то время как у Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что FITLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITLX | FHOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 5.95% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.67% | 12.62% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 16.22% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 21.65% | -3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 23.15% | -4.04% |
Сравнение комиссий FITLX и FHOFX
FITLX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии FHOFX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITLX и FHOFX
Дивидендная доходность FITLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности FHOFX в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHOFX Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund | 0.94% | 0.97% | 0.55% | 0.83% | 1.41% | 3.02% | 2.91% | 1.30% | 0.56% | 0.00% |
FITLX Fidelity U.S. Sustainability Index Fund | 1.02% | 1.11% | 1.29% | 1.12% | 1.49% | 0.99% | 1.01% | 1.41% | 1.58% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FITLX and FHOFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FHOFX has higher volatility (5.95%) compared to FITLX (5.00%). In terms of maximum drawdown, FITLX dropped -34.35% vs FHOFX's -32.62%.
FITLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FITLX и FHOFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор