PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITLX с FHOFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FITLX с FHOFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX).

FITLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2017 г.. FHOFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FITLX и FHOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FITLX и FHOFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		-5.94%18.77%23.59%29.04%-20.28%31.55%18.69%31.54%-10.94%
FHOFX
Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund		-9.76%18.55%33.37%42.77%-29.13%27.68%38.39%36.38%-15.37%

Доходность по периодам

С начала года, FITLX показывает доходность -5.94%, что значительно выше, чем у FHOFX с доходностью -9.76%.

FITLX

1 день
3.06%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-5.94%
6 месяцев
-2.92%
1 год
18.96%
3 года*
18.12%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—

FHOFX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-9.76%
6 месяцев
-9.24%
1 год
17.79%
3 года*
21.20%
5 лет*
12.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Sustainability Index Fund

Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FITLX:
FITLX с FXAIXFITLX с VFTAXFITLX с VOOFITLX с SPYFITLX с FNIDXFITLX с PRCOXFITLX с FEDDX
Часто сравнивают с FHOFX:
FHOFX с QQQFHOFX с FXAIXFHOFX с VIGAXFHOFX с SCHDFHOFX с FSKAXFHOFX с VTSAXFHOFX с SPYG

Сравнение комиссий FITLX и FHOFX

FITLX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии FHOFX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund
FHOFX
Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FITLX vs. FHOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITLX
Ранг доходности на риск FITLX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITLX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FHOFX
Ранг доходности на риск FHOFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHOFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHOFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHOFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHOFX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHOFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITLX c FHOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FITLXFHOFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.84

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.36

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.17

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

4.03

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FITLX vs. FHOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITLX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHOFX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITLX и FHOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FITLXFHOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.84

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.58

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.66

+0.07

Корреляция

Корреляция между FITLX и FHOFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITLX и FHOFX

Дивидендная доходность FITLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности FHOFX в 1.08%

TTM202520242023202220212020201920182017
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		1.18%1.11%1.29%1.12%1.49%0.99%1.01%1.41%1.58%0.76%
FHOFX
Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund		1.08%0.97%0.55%0.83%1.41%3.02%2.91%1.30%0.56%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FITLX и FHOFX

Максимальная просадка FITLX за все время составила -34.35%, что больше максимальной просадки FHOFX в -32.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITLX и FHOFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FITLXFHOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-32.62%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-16.13%

+4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.91%

-32.62%

+5.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-12.99%

+4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-7.56%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

4.69%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FITLX и FHOFX

Текущая волатильность для Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) составляет 5.61%, в то время как у Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что FITLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FITLXFHOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

6.72%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

12.39%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

22.59%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

21.56%

-4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

23.30%

-4.11%