PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FITLX с FHOFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FITLX с FHOFX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX).

FITLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2017 г.. FHOFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FITLX или FHOFX.

Корреляция

Корреляция между FITLX и FHOFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FITLX и FHOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
112.92%
136.24%
FITLX
FHOFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FITLX:

0.36

FHOFX:

0.53

Коэф-т Сортино

FITLX:

0.64

FHOFX:

0.90

Коэф-т Омега

FITLX:

1.09

FHOFX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FITLX:

0.36

FHOFX:

0.57

Коэф-т Мартина

FITLX:

1.36

FHOFX:

2.01

Индекс Язвы

FITLX:

5.32%

FHOFX:

6.60%

Дневная вол-ть

FITLX:

20.28%

FHOFX:

25.17%

Макс. просадка

FITLX:

-34.35%

FHOFX:

-34.13%

Текущая просадка

FITLX:

-11.38%

FHOFX:

-12.62%

Доходность по периодам

С начала года, FITLX показывает доходность -7.21%, что значительно выше, чем у FHOFX с доходностью -8.94%.

FITLX

С начала года

-7.21%

1 месяц

-2.83%

6 месяцев

-6.59%

1 год

7.59%

5 лет

15.59%

10 лет

N/A

FHOFX

С начала года

-8.94%

1 месяц

-1.91%

6 месяцев

-4.40%

1 год

14.07%

5 лет

16.54%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FITLX и FHOFX

FITLX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии FHOFX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund
График комиссии FITLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FITLX: 0.11%
FHOFX
Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund
График комиссии FHOFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FHOFX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FITLX и FHOFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FITLX
Ранг риск-скорректированной доходности FITLX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FITLX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
FHOFX
Ранг риск-скорректированной доходности FHOFX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHOFX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHOFX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHOFX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHOFX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHOFX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FITLX c FHOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FITLX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FITLX: 0.36
FHOFX: 0.53
Коэффициент Сортино FITLX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FITLX: 0.64
FHOFX: 0.90
Коэффициент Омега FITLX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FITLX: 1.09
FHOFX: 1.13
Коэффициент Кальмара FITLX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FITLX: 0.36
FHOFX: 0.57
Коэффициент Мартина FITLX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FITLX: 1.36
FHOFX: 2.01

Показатель коэффициента Шарпа FITLX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа FHOFX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITLX и FHOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.53
FITLX
FHOFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITLX и FHOFX

Дивидендная доходность FITLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности FHOFX в 0.60%

TTM20242023202220212020201920182017
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		1.39%1.29%1.12%1.49%0.81%1.01%1.27%1.37%0.71%
FHOFX
Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund		0.60%0.55%0.83%0.99%0.64%0.83%0.87%0.56%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FITLX и FHOFX

Максимальная просадка FITLX за все время составила -34.35%, примерно равная максимальной просадке FHOFX в -34.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITLX и FHOFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.38%
-12.62%
FITLX
FHOFX

Волатильность

Сравнение волатильности FITLX и FHOFX

Текущая волатильность для Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) составляет 13.84%, в то время как у Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) волатильность равна 16.82%. Это указывает на то, что FITLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.84%
16.82%
FITLX
FHOFX