Сравнение FITLX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FITLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FITLX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FITLX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITLX Fidelity US Sustainability Index Fund | -5.94% | 18.77% | 23.59% | 29.04% | -20.28% | 31.55% | 18.69% | 31.54% | -3.32% | 13.07% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 13.22% |
Доходность по периодам
С начала года, FITLX показывает доходность -5.94%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.
FITLX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -5.94%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FITLX и VOO
FITLX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FITLX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FITLX
VOO
Сравнение FITLX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FITLX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.01 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.53 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.55 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 7.31 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FITLX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.01 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.71 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.83 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между FITLX и VOO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITLX и VOO
Дивидендная доходность FITLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что сопоставимо с доходностью VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITLX Fidelity US Sustainability Index Fund | 1.18% | 1.11% | 1.29% | 1.12% | 1.49% | 0.99% | 1.01% | 1.41% | 1.58% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FITLX и VOO
Максимальная просадка FITLX за все время составила -34.35%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITLX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FITLX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.35% | -33.99% | -0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -11.98% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.91% | -24.52% | -2.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -5.55% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -3.72% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.55% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FITLX и VOO
Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FITLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FITLX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 5.34% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 9.47% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 18.11% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 16.82% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 17.99% | +1.20% |