PortfoliosLab logo
Сравнение FITLX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FITLX и VOO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности FITLX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%190.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
159.84%
160.78%
FITLX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FITLX:

0.37

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

FITLX:

0.66

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

FITLX:

1.09

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FITLX:

0.37

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

FITLX:

1.42

VOO:

2.42

Индекс Язвы

FITLX:

5.27%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

FITLX:

20.26%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

FITLX:

-34.35%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FITLX:

-12.30%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, FITLX показывает доходность -8.17%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -6.43%.


FITLX

С начала года

-8.17%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

-7.49%

1 год

6.10%

5 лет

15.36%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FITLX и VOO

FITLX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FITLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FITLX: 0.11%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FITLX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FITLX
Ранг риск-скорректированной доходности FITLX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FITLX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FITLX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FITLX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FITLX: 0.37
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино FITLX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FITLX: 0.66
VOO: 0.92
Коэффициент Омега FITLX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FITLX: 1.09
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара FITLX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FITLX: 0.37
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина FITLX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FITLX: 1.42
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа FITLX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITLX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.57
FITLX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITLX и VOO

Дивидендная доходность FITLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund
1.41%1.29%1.12%1.49%0.81%1.01%1.27%1.37%0.71%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FITLX и VOO

Максимальная просадка FITLX за все время составила -34.35%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITLX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.30%
-10.56%
FITLX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FITLX и VOO

Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 13.84% и 13.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.84%
13.97%
FITLX
VOO