PortfoliosLab logo
Сравнение FITLX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FITLX и FXAIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности FITLX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%190.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
162.57%
161.01%
FITLX
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FITLX:

0.36

FXAIX:

0.53

Коэф-т Сортино

FITLX:

0.64

FXAIX:

0.87

Коэф-т Омега

FITLX:

1.09

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FITLX:

0.36

FXAIX:

0.55

Коэф-т Мартина

FITLX:

1.36

FXAIX:

2.29

Индекс Язвы

FITLX:

5.32%

FXAIX:

4.55%

Дневная вол-ть

FITLX:

20.28%

FXAIX:

19.55%

Макс. просадка

FITLX:

-34.35%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FITLX:

-11.38%

FXAIX:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, FITLX показывает доходность -7.21%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -5.72%.


FITLX

С начала года

-7.21%

1 месяц

-2.83%

6 месяцев

-6.59%

1 год

7.59%

5 лет

15.59%

10 лет

N/A

FXAIX

С начала года

-5.72%

1 месяц

-3.22%

6 месяцев

-4.27%

1 год

10.89%

5 лет

16.06%

10 лет

11.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FITLX и FXAIX

FITLX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FITLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FITLX: 0.11%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FITLX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FITLX
Ранг риск-скорректированной доходности FITLX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FITLX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FITLX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FITLX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FITLX: 0.36
FXAIX: 0.53
Коэффициент Сортино FITLX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FITLX: 0.64
FXAIX: 0.87
Коэффициент Омега FITLX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FITLX: 1.09
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара FITLX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FITLX: 0.36
FXAIX: 0.55
Коэффициент Мартина FITLX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FITLX: 1.36
FXAIX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа FITLX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITLX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.53
FITLX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITLX и FXAIX

Дивидендная доходность FITLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности FXAIX в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund
1.39%1.29%1.12%1.49%0.81%1.01%1.27%1.37%0.71%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.35%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FITLX и FXAIX

Максимальная просадка FITLX за все время составила -34.35%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITLX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.38%
-9.89%
FITLX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FITLX и FXAIX

Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 13.84% и 14.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.84%
14.39%
FITLX
FXAIX