Сравнение XVV с EFIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV).
XVV и EFIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Sustainablility Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. EFIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 27 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XVV и EFIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XVV и EFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVV iShares ESG Screened S&P 500 ETF | -5.44% | 17.53% | 25.87% | 29.78% | -21.46% | 29.19% | 16.13% |
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | -3.62% | 18.47% | 23.80% | 27.92% | -17.76% | 31.70% | 15.10% |
Доходность по периодам
С начала года, XVV показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у EFIV с доходностью -3.62%.
XVV
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -3.43%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- —
EFIV
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XVV и EFIV
XVV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EFIV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XVV vs. EFIV — Ранг доходности на риск
XVV
EFIV
Сравнение XVV c EFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XVV | EFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.09 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.66 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.61 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 7.52 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XVV | EFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.09 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.76 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.93 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между XVV и EFIV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XVV и EFIV
Дивидендная доходность XVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности EFIV в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVV iShares ESG Screened S&P 500 ETF | 1.02% | 0.94% | 1.05% | 1.25% | 1.57% | 0.81% | 0.31% |
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | 1.07% | 1.03% | 1.20% | 1.37% | 1.64% | 1.19% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок XVV и EFIV
Максимальная просадка XVV за все время составила -27.20%, что больше максимальной просадки EFIV в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVV и EFIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| XVV | EFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.20% | -24.52% | -2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -12.50% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.20% | -24.52% | -2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -6.10% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -4.92% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.68% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности XVV и EFIV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что XVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XVV | EFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 5.24% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 9.24% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.06% | 18.17% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 16.94% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 16.95% | +0.52% |