PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XVV с EFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XVV с EFIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XVV (iShares ESG Screened S&P 500 ETF) and EFIV (State Street SPDR S&P 500 ESG ETF) are both S&P 500 funds - XVV tracks the S&P 500 Sustainablility Screened Index while EFIV tracks the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XVV returned 13.66%/yr vs 14.73%/yr for EFIV. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. XVV charges 0.08%/yr vs 0.10%/yr for EFIV.

Доходность

Сравнение доходности XVV и EFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XVV показывает доходность 9.90%, что значительно ниже, чем у EFIV с доходностью 11.10%.

XVV

1 день
0.49%
1 месяц
4.58%
С начала года
9.90%
6 месяцев
9.74%
1 год
27.18%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—

EFIV

1 день
1.08%
1 месяц
4.97%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.63%
1 год
31.70%
3 года*
22.31%
5 лет*
14.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XVV и EFIV

2026 (YTD)202520242023202220212020
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF		9.90%17.53%25.87%29.78%-21.46%29.19%16.13%
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF		11.10%18.47%23.80%27.92%-17.76%31.70%15.10%

Correlation

The correlation between XVV and EFIV is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.98

The correlation between XVV and EFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XVV и EFIV

Секторы
XVV
EFIV

Технологии

37.5%
36.9%

Финансовые услуги

13.2%
12.5%

Коммуникационные услуги

12.5%
12.8%

Потребительский циклический сектор

11.2%
5.0%

Здравоохранение

8.5%
10.7%

Промышленность

6.8%
7.5%

Потребительский защитный сектор

3.7%
5.3%

Недвижимость

2.1%
2.2%

Сырьевые материалы

2.0%
2.0%

Коммунальные услуги

1.3%
2.1%

Энергетика

1.2%
2.9%

Технологии

XVV
37.5%
EFIV
36.9%

Финансовые услуги

XVV
13.2%
EFIV
12.5%

Коммуникационные услуги

XVV
12.5%
EFIV
12.8%

Потребительский циклический сектор

XVV
11.2%
EFIV
5.0%

Здравоохранение

XVV
8.5%
EFIV
10.7%

Промышленность

XVV
6.8%
EFIV
7.5%

Потребительский защитный сектор

XVV
3.7%
EFIV
5.3%

Недвижимость

XVV
2.1%
EFIV
2.2%

Сырьевые материалы

XVV
2.0%
EFIV
2.0%

Коммунальные услуги

XVV
1.3%
EFIV
2.1%

Энергетика

XVV
1.2%
EFIV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P 500 ETF

State Street SPDR S&P 500 ESG ETF

Часто сравнивают с XVV:
XVV с VOOXVV с IVVXVV с ESGUXVV с POSKXXVV с FNVXVV с JHEQXXVV с SDG
Часто сравнивают с EFIV:
EFIV с SPYEFIV с VOOEFIV с SPYXEFIV с QQQMEFIV с PXWEXEFIV с IYJEFIV с ESGD

Доходность на риск

XVV vs. EFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XVV
Ранг доходности на риск XVV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XVV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EFIV
Ранг доходности на риск EFIV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFIV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFIV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFIV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFIV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XVV c EFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XVVEFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.69

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.75

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.49

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.37

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.40

15.61

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XVV vs. EFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XVV на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFIV равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVV и EFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XVVEFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.69

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.87

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.07

-0.07

Просадки

Сравнение просадок XVV и EFIV

Максимальная просадка XVV за все время составила -27.20%, что больше максимальной просадки EFIV в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVV и EFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XVVEFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.20%

-24.52%

-2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-9.44%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-19.23%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

-24.52%

-2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

0.00%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-4.81%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.04%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XVV и EFIV

iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) имеют волатильность 3.06% и 3.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XVVEFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.21%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

9.05%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

11.82%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

16.93%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

16.83%

+0.51%

Сравнение комиссий XVV и EFIV

XVV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EFIV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XVV и EFIV

Дивидендная доходность XVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности EFIV в 0.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF		0.93%1.03%1.20%1.37%1.64%1.19%0.65%
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF		0.88%0.94%1.05%1.25%1.57%0.81%0.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XVV and EFIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EFIV has higher volatility (3.21%) compared to XVV (3.06%). In terms of maximum drawdown, XVV dropped -27.20% vs EFIV's -24.52%.

On 5-year performance, EFIV leads with 14.73% vs 13.66% for XVV. On fees, XVV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XVV has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFIV has performed better with a 14.73% return vs 13.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XVV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.10% for EFIV.

EFIV has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.88% for XVV.

XVV tracks S&P 500 Sustainablility Screened Index, while EFIV tracks S&P 500 ESG Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.08% for XVV and 0.10% for EFIV.

EFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XVV и EFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор