PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFIV с PXWEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFIV с PXWEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFIV (State Street SPDR S&P 500 ESG ETF) and PXWEX (Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund) are both funds - EFIV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while PXWEX is a Global Equities fund managed by Impax Asset Management. Over the past 5 years, EFIV returned 14.73%/yr vs 7.59%/yr for PXWEX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EFIV charges 0.10%/yr vs 0.77%/yr for PXWEX.

Доходность

Сравнение доходности EFIV и PXWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund (PXWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFIV показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у PXWEX с доходностью 9.66%.

EFIV

1 день
1.08%
1 месяц
4.97%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.63%
1 год
31.70%
3 года*
22.31%
5 лет*
14.73%
10 лет*
—

PXWEX

1 день
-1.04%
1 месяц
3.49%
С начала года
9.66%
6 месяцев
11.38%
1 год
22.69%
3 года*
16.36%
5 лет*
7.59%
10 лет*
10.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFIV и PXWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF		11.10%18.47%23.80%27.92%-17.76%31.70%16.69%
PXWEX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund		9.66%17.41%12.15%18.14%-19.99%17.28%15.21%

Correlation

The correlation between EFIV and PXWEX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г.

0.93

The correlation between EFIV and PXWEX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ESG ETF

Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund

Часто сравнивают с EFIV:
EFIV с SPYEFIV с VOOEFIV с SPYXEFIV с QQQMEFIV с IYJEFIV с ESGDEFIV с VONG
Часто сравнивают с PXWEX:
PXWEX с VFTAXPXWEX с VTWOPXWEX с GLIFXPXWEX с GWOAXPXWEX с MVGIXPXWEX с CSUAXPXWEX с FGIAX

Доходность на риск

EFIV vs. PXWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFIV
Ранг доходности на риск EFIV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFIV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFIV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFIV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFIV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PXWEX
Ранг доходности на риск PXWEX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXWEX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXWEX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXWEX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXWEX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXWEX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFIV c PXWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund (PXWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFIVPXWEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
1.91

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
2.68

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.34

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

2.41

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.61

10.62

+4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFIV vs. PXWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFIV на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа PXWEX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFIV и PXWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFIVPXWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

1.91

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.48

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.36

+0.71

Просадки

Сравнение просадок EFIV и PXWEX

Максимальная просадка EFIV за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки PXWEX в -53.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFIV и PXWEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFIVPXWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.52%

-53.70%

+29.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-9.60%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

-18.31%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-29.67%

+5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.04%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-9.80%

+4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.17%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EFIV и PXWEX

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) составляет 3.21%, в то время как у Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund (PXWEX) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что EFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFIVPXWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

3.44%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

9.61%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

12.08%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

16.06%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

16.97%

-0.14%

Сравнение комиссий EFIV и PXWEX

EFIV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PXWEX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFIV и PXWEX

Дивидендная доходность EFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности PXWEX в 8.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF		0.93%1.03%1.20%1.37%1.64%1.19%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXWEX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund		8.96%9.83%9.47%1.60%3.12%1.21%1.04%3.03%4.90%2.49%1.80%2.41%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EFIV and PXWEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PXWEX has higher volatility (3.44%) compared to EFIV (3.21%). In terms of maximum drawdown, EFIV dropped -24.52% vs PXWEX's -53.70%.

EFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFIV и PXWEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор