Сравнение EFIV с PXWEX
EFIV (State Street SPDR S&P 500 ESG ETF) and PXWEX (Impax Global Women’s Leadership Fund Investor Class) are both funds - EFIV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Scored & Screened Index, while PXWEX is a Global Equities fund managed by Impax. Over the past 5 years, EFIV returned 14.14%/yr vs 7.59%/yr for PXWEX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. EFIV charges 0.10%/yr vs 0.77%/yr for PXWEX.
Доходность
Сравнение доходности EFIV и PXWEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EFIV показывает доходность 14.19%, а PXWEX немного выше – 14.24%.
EFIV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- 12.59%
- С начала года
- 14.19%
- 1 год
- 26.77%
- 3 года*
- 21.54%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.94%
PXWEX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 4.17%
- 6 месяцев
- 12.83%
- С начала года
- 14.24%
- 1 год
- 24.38%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 10.70%
- Всё время*
- 6.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.02M | $6.41M | $3.62M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам EFIV и PXWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | 14.19% | 18.47% | 23.80% | 27.92% | -17.76% | 31.70% | 16.38% |
PXWEX Impax Global Women’s Leadership Fund Investor Class | 14.24% | 17.41% | 12.15% | 18.14% | -19.99% | 17.28% | 14.52% |
Correlation
The correlation between EFIV and PXWEX is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2020 г. | 0.92 |
The correlation between EFIV and PXWEX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFIV vs. PXWEX — Ранг доходности на риск
EFIV
PXWEX
Сравнение EFIV c PXWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и Impax Global Women’s Leadership Fund Investor Class (PXWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFIV | PXWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.34 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.49 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.42 | 10.78 | +1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFIV и PXWEX
Максимальная просадка EFIV за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки PXWEX в -53.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFIV и PXWEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFIV | PXWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.52% | -53.70% | +29.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -9.60% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.23% | -18.31% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -29.67% | +5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -9.75% | +5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.21% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFIV и PXWEX
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Impax Global Women’s Leadership Fund Investor Class (PXWEX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что EFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFIV | PXWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 3.47% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 10.36% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 12.60% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 16.14% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 16.88% | -0.07% |
Сравнение комиссий EFIV и PXWEX
EFIV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PXWEX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFIV и PXWEX
Дивидендная доходность EFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности PXWEX в 8.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | 0.93% | 1.03% | 1.20% | 1.37% | 1.64% | 1.19% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXWEX Impax Global Women’s Leadership Fund Investor Class | 8.58% | 9.83% | 9.47% | 1.60% | 3.12% | 1.21% | 1.04% | 3.03% | 4.90% | 2.49% | 1.80% | 2.41% |
Часто задаваемые вопросы
EFIV and PXWEX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFIV has higher volatility (4.36%) compared to PXWEX (3.47%). In terms of maximum drawdown, EFIV dropped -24.52% vs PXWEX's -53.70%.
EFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFIV и PXWEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор