Сравнение EFIV с PXWEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund (PXWEX).
EFIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 27 июл. 2020 г.. PXWEX управляется Impax Asset Management. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFIV или PXWEX.
Основные характеристики
| EFIV | PXWEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.83% | 0.88% |
| Дох-ть за 1 год | 28.38% | 11.42% |
| Дох-ть за 3 года | 10.19% | 1.08% |
| Коэф-т Шарпа | 2.30 | 1.00 |
| Дневная вол-ть | 12.02% | 10.74% |
| Макс. просадка | -24.52% | -58.74% |
| Current Drawdown | -1.93% | -6.78% |
Корреляция
Корреляция между EFIV и PXWEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFIV и PXWEX
С начала года, EFIV показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у PXWEX с доходностью 0.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFIV и PXWEX
EFIV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PXWEX в 0.77%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFIV c PXWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund (PXWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFIV и PXWEX
Дивидендная доходность EFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности PXWEX в 1.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFIV SPDR S&P 500 ESG ETF | 1.26% | 1.37% | 1.64% | 1.19% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXWEX Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund | 1.59% | 1.60% | 3.12% | 1.21% | 1.04% | 3.03% | 4.90% | 2.49% | 1.80% | 2.41% | 13.06% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок EFIV и PXWEX
Максимальная просадка EFIV за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки PXWEX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFIV и PXWEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFIV и PXWEX
SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund (PXWEX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что EFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.