PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EFIV с PXWEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFIV с PXWEX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund (PXWEX).

EFIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 27 июл. 2020 г.. PXWEX управляется Impax Asset Management. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFIV или PXWEX.

Корреляция

Корреляция между EFIV и PXWEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EFIV и PXWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund (PXWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFIV:

0.57

PXWEX:

0.25

Коэф-т Сортино

EFIV:

0.95

PXWEX:

0.48

Коэф-т Омега

EFIV:

1.14

PXWEX:

1.07

Коэф-т Кальмара

EFIV:

0.59

PXWEX:

0.22

Коэф-т Мартина

EFIV:

2.22

PXWEX:

0.69

Индекс Язвы

EFIV:

5.15%

PXWEX:

6.94%

Дневная вол-ть

EFIV:

19.64%

PXWEX:

17.83%

Макс. просадка

EFIV:

-24.52%

PXWEX:

-58.74%

Текущая просадка

EFIV:

-5.16%

PXWEX:

-7.41%

Доходность по периодам

С начала года, EFIV показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у PXWEX с доходностью 2.59%.

EFIV

С начала года

-1.49%

1 месяц

8.83%

6 месяцев

-3.44%

1 год

11.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PXWEX

С начала года

2.59%

1 месяц

10.14%

6 месяцев

-4.66%

1 год

4.45%

5 лет

9.26%

10 лет

6.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EFIV и PXWEX

EFIV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PXWEX в 0.77%.

PXWEX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund
EFIV
SPDR S&P 500 ESG ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFIV и PXWEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EFIV
Ранг риск-скорректированной доходности EFIV, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFIV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFIV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFIV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFIV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFIV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
PXWEX
Ранг риск-скорректированной доходности PXWEX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PXWEX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXWEX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXWEX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXWEX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXWEX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFIV c PXWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund (PXWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EFIV на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа PXWEX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFIV и PXWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFIV и PXWEX

Дивидендная доходность EFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности PXWEX в 2.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EFIV
SPDR S&P 500 ESG ETF		1.25%1.20%1.37%1.64%0.90%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXWEX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund		2.29%2.35%1.60%0.87%1.21%1.04%1.63%1.98%1.46%1.80%1.60%2.23%

Просадки

Сравнение просадок EFIV и PXWEX

Максимальная просадка EFIV за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки PXWEX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFIV и PXWEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EFIV и PXWEX

SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund (PXWEX) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что EFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...