PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFIV с SPYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFIV с SPYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX).

EFIV и SPYX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 27 июл. 2020 г.. SPYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EFIV и SPYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFIV и SPYX

2026 (YTD)202520242023202220212020
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF		-3.62%18.47%23.80%27.92%-17.76%31.70%16.69%
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		-4.55%17.87%25.46%26.38%-19.59%28.06%17.75%

Доходность по периодам

С начала года, EFIV показывает доходность -3.62%, что значительно выше, чем у SPYX с доходностью -4.55%.

EFIV

1 день
0.81%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
0.17%
1 год
19.79%
3 года*
18.74%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—

SPYX

1 день
0.89%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-4.55%
6 месяцев
-2.36%
1 год
17.63%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.41%
10 лет*
14.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ESG ETF

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

Часто сравнивают с EFIV:
EFIV с SPYEFIV с VOOEFIV с QQQMEFIV с PXWEXEFIV с IYJEFIV с VONGEFIV с VDE
Часто сравнивают с SPYX:
SPYX с SPYSPYX с QQQSPYX с EFAXSPYX с SPYGSPYX с USXFSPYX с SPYDSPYX с COIN

Сравнение комиссий EFIV и SPYX

EFIV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPYX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF

Доходность на риск

EFIV vs. SPYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFIV
Ранг доходности на риск EFIV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFIV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFIV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFIV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFIV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFIV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPYX
Ранг доходности на риск SPYX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFIV c SPYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFIVSPYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.95

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.47

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.53

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.52

6.79

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFIV vs. SPYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFIV на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFIV и SPYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFIVSPYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.95

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.67

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.75

+0.17

Корреляция

Корреляция между EFIV и SPYX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFIV и SPYX

Дивидендная доходность EFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности SPYX в 0.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF		1.07%1.03%1.20%1.37%1.64%1.19%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		0.97%0.91%1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.16%

Просадки

Сравнение просадок EFIV и SPYX

Максимальная просадка EFIV за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки SPYX в -32.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFIV и SPYX.

Загрузка...

Показатели просадок

EFIVSPYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.52%

-32.84%

+8.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-11.82%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-26.14%

+1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-6.32%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-4.59%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.66%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EFIV и SPYX

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) составляет 5.24%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что EFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFIVSPYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

5.58%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

9.74%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

18.65%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

17.05%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

17.99%

-1.04%