PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EFIV с ESGD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFIV с ESGD

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD).

EFIV и ESGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 27 июл. 2020 г.. ESGD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFIV или ESGD.

Корреляция

Корреляция между EFIV и ESGD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EFIV и ESGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFIV:

0.55

ESGD:

0.59

Коэф-т Сортино

EFIV:

0.95

ESGD:

1.02

Коэф-т Омега

EFIV:

1.14

ESGD:

1.14

Коэф-т Кальмара

EFIV:

0.59

ESGD:

0.82

Коэф-т Мартина

EFIV:

2.21

ESGD:

2.39

Индекс Язвы

EFIV:

5.13%

ESGD:

4.74%

Дневная вол-ть

EFIV:

19.67%

ESGD:

17.56%

Макс. просадка

EFIV:

-24.52%

ESGD:

-33.70%

Текущая просадка

EFIV:

-5.74%

ESGD:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, EFIV показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у ESGD с доходностью 13.21%.

EFIV

С начала года

-2.09%

1 месяц

8.16%

6 месяцев

-4.25%

1 год

10.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ESGD

С начала года

13.21%

1 месяц

9.07%

6 месяцев

9.88%

1 год

10.31%

5 лет

12.36%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EFIV и ESGD

EFIV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ESGD в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
EFIV
SPDR S&P 500 ESG ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFIV и ESGD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EFIV
Ранг риск-скорректированной доходности EFIV, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFIV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFIV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFIV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFIV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFIV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
ESGD
Ранг риск-скорректированной доходности ESGD, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESGD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFIV c ESGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EFIV на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGD равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFIV и ESGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFIV и ESGD

Дивидендная доходность EFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности ESGD в 2.86%

TTM202420232022202120202019201820172016
EFIV
SPDR S&P 500 ESG ETF		1.26%1.20%1.37%1.64%0.90%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		2.86%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%

Просадки

Сравнение просадок EFIV и ESGD

Максимальная просадка EFIV за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки ESGD в -33.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFIV и ESGD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EFIV и ESGD

SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что EFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...