Сравнение EFIV с ESGD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD).
EFIV и ESGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 27 июл. 2020 г.. ESGD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFIV или ESGD.
Основные характеристики
| EFIV | ESGD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.83% | 4.73% |
| Дох-ть за 1 год | 28.38% | 11.61% |
| Дох-ть за 3 года | 10.19% | 3.32% |
| Коэф-т Шарпа | 2.30 | 0.91 |
| Дневная вол-ть | 12.02% | 12.59% |
| Макс. просадка | -24.52% | -33.70% |
| Current Drawdown | -1.93% | -1.33% |
Корреляция
Корреляция между EFIV и ESGD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFIV и ESGD
С начала года, EFIV показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у ESGD с доходностью 4.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFIV и ESGD
EFIV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ESGD в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFIV c ESGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFIV и ESGD
Дивидендная доходность EFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности ESGD в 2.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFIV SPDR S&P 500 ESG ETF | 1.26% | 1.37% | 1.64% | 1.19% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 2.89% | 3.02% | 2.59% | 2.74% | 1.63% | 2.57% | 2.69% | 2.64% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок EFIV и ESGD
Максимальная просадка EFIV за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки ESGD в -33.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFIV и ESGD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFIV и ESGD
SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) имеют волатильность 4.18% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.