PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFIV с ESGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFIV с ESGD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFIV (State Street SPDR S&P 500 ESG ETF) and ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - EFIV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while ESGD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFIV returned 14.48%/yr vs 7.90%/yr for ESGD. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFIV charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for ESGD.

Доходность

Сравнение доходности EFIV и ESGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFIV показывает доходность 9.91%, что значительно выше, чем у ESGD с доходностью 8.31%.

EFIV

1 день
-0.68%
1 месяц
4.63%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.51%
1 год
30.49%
3 года*
21.82%
5 лет*
14.48%
10 лет*
—

ESGD

1 день
-0.81%
1 месяц
3.52%
С начала года
8.31%
6 месяцев
10.53%
1 год
20.25%
3 года*
15.89%
5 лет*
7.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFIV и ESGD

2026 (YTD)202520242023202220212020
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF		9.91%18.47%23.80%27.92%-17.76%31.70%16.69%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		8.31%29.63%3.95%18.53%-15.17%11.79%15.91%

Correlation

The correlation between EFIV and ESGD is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г.

0.74

The correlation between EFIV and ESGD has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFIV и ESGD

Секторы
EFIV
ESGD

Технологии

36.9%
11.7%

Коммуникационные услуги

12.8%
4.0%

Финансовые услуги

12.5%
26.4%

Здравоохранение

10.7%
10.3%

Промышленность

7.5%
19.2%

Потребительский защитный сектор

5.3%
6.4%

Потребительский циклический сектор

5.0%
7.6%

Энергетика

2.9%
3.9%

Недвижимость

2.2%
2.0%

Коммунальные услуги

2.1%
3.9%

Сырьевые материалы

2.0%
4.6%

Технологии

EFIV
36.9%
ESGD
11.7%

Коммуникационные услуги

EFIV
12.8%
ESGD
4.0%

Финансовые услуги

EFIV
12.5%
ESGD
26.4%

Здравоохранение

EFIV
10.7%
ESGD
10.3%

Промышленность

EFIV
7.5%
ESGD
19.2%

Потребительский защитный сектор

EFIV
5.3%
ESGD
6.4%

Потребительский циклический сектор

EFIV
5.0%
ESGD
7.6%

Энергетика

EFIV
2.9%
ESGD
3.9%

Недвижимость

EFIV
2.2%
ESGD
2.0%

Коммунальные услуги

EFIV
2.1%
ESGD
3.9%

Сырьевые материалы

EFIV
2.0%
ESGD
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ESG ETF

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с EFIV:
EFIV с SPYEFIV с VOOEFIV с SPYXEFIV с QQQMEFIV с PXWEXEFIV с IYJEFIV с VONG
Часто сравнивают с ESGD:
ESGD с ESGUESGD с ESGVESGD с DMXFESGD с SPYESGD с SDGESGD с FNIDXESGD с VOO

Доходность на риск

EFIV vs. ESGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFIV
Ранг доходности на риск EFIV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFIV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFIV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFIV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFIV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFIV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ESGD
Ранг доходности на риск ESGD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFIV c ESGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFIVESGDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

1.34

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.62

1.95

+1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.24

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.24

1.74

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.02

6.53

+8.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFIV vs. ESGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFIV на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа ESGD равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFIV и ESGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFIVESGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.34

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.48

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.57

+0.49

Просадки

Сравнение просадок EFIV и ESGD

Максимальная просадка EFIV за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки ESGD в -33.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFIV и ESGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFIVESGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.52%

-33.70%

+9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-11.68%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

-13.86%

-5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-30.03%

+5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-1.36%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-6.19%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

3.11%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EFIV и ESGD

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) составляет 3.14%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что EFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFIVESGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

4.88%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

12.59%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

15.22%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

16.61%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

16.97%

-0.14%

Сравнение комиссий EFIV и ESGD

EFIV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ESGD в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFIV и ESGD

Дивидендная доходность EFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности ESGD в 3.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF		0.94%1.03%1.20%1.37%1.64%1.19%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		3.33%3.60%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%

Часто задаваемые вопросы

EFIV and ESGD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGD has higher volatility (4.88%) compared to EFIV (3.14%). In terms of maximum drawdown, EFIV dropped -24.52% vs ESGD's -33.70%.

On 5-year performance, EFIV leads with 14.48% vs 7.90% for ESGD. On fees, EFIV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, EFIV has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFIV has performed better with a 14.48% return vs 7.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFIV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for ESGD.

ESGD has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 0.94% for EFIV.

EFIV is categorized as S&P 500, while ESGD is Foreign Large Cap Equities. EFIV tracks S&P 500 ESG Index, while ESGD tracks MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.10% for EFIV and 0.20% for ESGD.

EFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFIV и ESGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор