- ISIN
- US78468R5312
- CUSIP
- 78468R531
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 27 июл. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500 Scored & Screened Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $989M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 88K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $6.41M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) прибавил 14.2% с начала года. Текущая цена акции EFIV — $75. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EFIV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,937.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) показал доход в 14.19% с начала года и 26.77% за последние 12 месяцев.
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- 12.59%
- С начала года
- 14.19%
- 1 год
- 26.77%
- 3 года*
- 21.54%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность EFIV по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июл. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении EFIV закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.81% | -0.98% | -5.17% | 10.39% | 4.29% | 0.70% | -0.32% | 3.36% | 14.19% | ||||
| 2025 | 1.63% | -0.99% | -5.57% | -1.64% | 5.72% | 5.57% | 2.69% | 2.29% | 3.67% | 2.78% | 0.69% | 0.79% | 18.47% |
| 2024 | 1.47% | 4.97% | 3.21% | -3.52% | 5.42% | 3.42% | 1.17% | 2.16% | 1.92% | -1.09% | 5.91% | -2.99% | 23.80% |
| 2023 | 6.44% | -2.77% | 4.35% | 2.03% | 0.94% | 6.40% | 3.48% | -1.59% | -5.03% | -1.77% | 9.01% | 4.37% | 27.92% |
| 2022 | -4.97% | -2.68% | 3.99% | -9.37% | 0.53% | -8.03% | 8.97% | -4.30% | -9.55% | 8.81% | 5.51% | -5.76% | -17.76% |
| 2021 | -0.37% | 2.28% | 4.42% | 5.56% | 0.50% | 2.74% | 2.35% | 3.15% | -4.52% | 8.16% | 0.06% | 4.10% | 31.70% |
Метрики бенчмарка
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF has an annualized alpha of 2.16%, beta of 1.00, and R2 of 0.98 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 28, 2020.
- This ETF captured 106.04% of S&P 500 Index gains but only 96.81% of its losses - a favorable profile for investors.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.16% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.98, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.16%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.98
- Участие в росте
- 106.04%
- Участие в снижении
- 96.81%
Комиссия
Комиссия EFIV составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EFIV имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 79% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFIV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.50 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.42 | 10.58 | +1.84 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность State Street SPDR S&P 500 ESG ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.70 | $0.68 | $0.68 | $0.63 | $0.60 | $0.54 | $0.23 |
Дивидендный доход | 0.93% | 1.03% | 1.20% | 1.37% | 1.64% | 1.19% | 0.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.68 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.63 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF показал максимальную просадку в 24.52%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 207 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-24.52%сент. 2022 г. | 8mo 29d | 10mo 4d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-19.23%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 2mo 23d | 6mo 27dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-10.16%сент. 2020 г. | 20d | 1mo 24d | 2mo 14dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. | — |
-9.91%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 1mo 4d | 4mo 1dавг. 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
-9.44%март 2026 г. | 1mo 18d | 16d | 2mo 4dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| EFIV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.52% | -56.78% | +32.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -9.10% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.23% | -18.90% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -25.43% | +0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -10.69% | +5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.14% | +0.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EFIV
Добавьте State Street SPDR S&P 500 ESG ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EFIV