Сравнение EFIV с IYJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и iShares U.S. Industrials ETF (IYJ).
EFIV и IYJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 27 июл. 2020 г.. IYJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFIV или IYJ.
Корреляция
Корреляция между EFIV и IYJ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFIV и IYJ
Основные характеристики
EFIV:
1.18
IYJ:
0.93
EFIV:
1.64
IYJ:
1.40
EFIV:
1.21
IYJ:
1.17
EFIV:
1.71
IYJ:
1.52
EFIV:
6.55
IYJ:
4.05
EFIV:
2.35%
IYJ:
3.17%
EFIV:
13.15%
IYJ:
13.86%
EFIV:
-24.52%
IYJ:
-61.97%
EFIV:
-4.96%
IYJ:
-5.72%
Доходность по периодам
С начала года, EFIV показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у IYJ с доходностью 1.36%.
EFIV
-1.28%
-2.86%
2.25%
13.95%
N/A
N/A
IYJ
1.36%
-3.69%
4.41%
12.08%
12.37%
10.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFIV и IYJ
EFIV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IYJ в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EFIV и IYJ
EFIV
IYJ
Сравнение EFIV c IYJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и iShares U.S. Industrials ETF (IYJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFIV и IYJ
Дивидендная доходность EFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности IYJ в 0.87%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFIV SPDR S&P 500 ESG ETF | 1.22% | 1.20% | 1.37% | 1.64% | 1.18% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.87% | 0.88% | 1.05% | 1.05% | 0.76% | 1.01% | 1.32% | 1.43% | 1.29% | 1.38% | 1.53% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок EFIV и IYJ
Максимальная просадка EFIV за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки IYJ в -61.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFIV и IYJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFIV и IYJ
SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что EFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.