Сравнение EFIV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EFIV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 27 июл. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFIV или VOO.
Доходность
Сравнение доходности EFIV и VOO
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EFIV показывает доходность 25.84%, а VOO немного выше – 26.16%.
EFIV
25.84%
1.69%
13.27%
31.56%
N/A
N/A
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| EFIV | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.48 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.56 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 15.76 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 2.04% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.36% | 12.19% |
| Макс. просадка | -24.53% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.59% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFIV и VOO
EFIV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между EFIV и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFIV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFIV и VOO
Дивидендная доходность EFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFIV SPDR S&P 500 ESG ETF | 1.15% | 1.37% | 1.64% | 1.18% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EFIV и VOO
Максимальная просадка EFIV за все время составила -24.53%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFIV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFIV и VOO
SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.95% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.