PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSP с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUSP с BALT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

XUSP и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUSP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 10 авг. 2022 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XUSP и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUSP и BALT

2026 (YTD)2025202420232022
XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF		-7.04%18.27%30.60%26.46%-9.24%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.13%6.65%9.98%7.45%1.36%

Доходность по периодам

С начала года, XUSP показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у BALT с доходностью -0.13%.

XUSP

1 день
3.27%
1 месяц
-6.97%
С начала года
-7.04%
6 месяцев
-5.01%
1 год
18.24%
3 года*
19.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

BALT

1 день
0.10%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.97%
1 год
6.64%
3 года*
7.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с XUSP:
XUSP с SPYXUSP с TJULXUSP с SPYIXUSP с RSSBXUSP с XLIXUSP с BUFFXUSP с VT
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA

Сравнение комиссий XUSP и BALT

XUSP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

XUSP vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSP
Ранг доходности на риск XUSP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSP: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSP: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSP c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSPBALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.49

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.29

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.43

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.91

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

12.79

-6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSP vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSP на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа BALT равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSP и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSPBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.49

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.70

-0.94

Корреляция

Корреляция между XUSP и BALT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSP и BALT

Ни XUSP, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XUSP и BALT

Максимальная просадка XUSP за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSP и BALT.

Загрузка...

Показатели просадок

XUSPBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-4.89%

-17.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-3.48%

-9.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.25%

-1.05%

-8.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-0.35%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

0.52%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSP и BALT

Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что XUSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUSPBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

0.61%

+5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

1.84%

+10.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

4.48%

+16.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.36%

3.36%

+16.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

3.36%

+16.00%