PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSP с BALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUSP с BALT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XUSP (Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both exchange-traded funds - XUSP is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while BALT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. XUSP is actively managed, while BALT is passively managed. Over the past 3 years, XUSP returned 25.24%/yr vs 7.27%/yr for BALT. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUSP charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for BALT.

Доходность

Сравнение доходности XUSP и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUSP показывает доходность 12.67%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 1.91%.

XUSP

1 день
-0.86%
1 месяц
7.03%
С начала года
12.67%
6 месяцев
12.12%
1 год
33.74%
3 года*
25.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

BALT

1 день
-0.06%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.81%
1 год
6.95%
3 года*
7.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUSP и BALT

2026 (YTD)2025202420232022
XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF		12.67%18.27%30.60%26.46%-9.24%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		1.91%6.65%9.98%7.45%1.36%

Correlation

The correlation between XUSP and BALT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2022 г.

0.79

The correlation between XUSP and BALT has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XUSP и BALT

Секторы
XUSP
BALT

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

XUSP
36.2%
BALT
36.2%

Финансовые услуги

XUSP
11.9%
BALT
11.9%

Коммуникационные услуги

XUSP
10.9%
BALT
10.9%

Потребительский циклический сектор

XUSP
10.1%
BALT
10.1%

Здравоохранение

XUSP
8.4%
BALT
8.4%

Промышленность

XUSP
8.1%
BALT
8.1%

Потребительский защитный сектор

XUSP
4.9%
BALT
4.9%

Энергетика

XUSP
3.5%
BALT
3.5%

Коммунальные услуги

XUSP
2.3%
BALT
2.3%

Недвижимость

XUSP
1.9%
BALT
1.9%

Сырьевые материалы

XUSP
1.8%
BALT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с XUSP:
XUSP с SPYXUSP с TJULXUSP с RSSBXUSP с XLIXUSP с SPYIXUSP с VTXUSP с BUFF
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с BUFDBALT с XST.TOBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с HLIPX

Доходность на риск

XUSP vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSP
Ранг доходности на риск XUSP: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSP c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSPBALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
3.19

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
4.88

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.67

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

6.05

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

22.58

-10.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSP vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSP на текущий момент составляет 2.13, что ниже коэффициента Шарпа BALT равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSP и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSPBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

3.19

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.80

-0.75

Просадки

Сравнение просадок XUSP и BALT

Максимальная просадка XUSP за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSP и BALT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUSPBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-4.89%

-17.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-1.15%

-10.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.59%

-4.89%

-17.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.06%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-0.34%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

0.31%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSP и BALT

Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что XUSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUSPBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

0.37%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

1.56%

+10.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

2.19%

+13.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

3.32%

+15.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

3.32%

+15.89%

Сравнение комиссий XUSP и BALT

XUSP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSP и BALT

Ни XUSP, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XUSP and BALT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XUSP has higher volatility (4.13%) compared to BALT (0.37%). In terms of maximum drawdown, XUSP dropped -22.59% vs BALT's -4.89%.

On 3-year performance, XUSP leads with 25.24% vs 7.27% for BALT. On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BALT has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XUSP has performed better with a 25.24% return vs 7.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for XUSP.

XUSP and BALT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

XUSP is categorized as Options Trading, while BALT is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.79% for XUSP and 0.69% for BALT.

BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUSP и BALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор