PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSP с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUSP с SPYI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XUSP (Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - XUSP is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past 3 years, XUSP returned 25.24%/yr vs 16.41%/yr for SPYI. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. XUSP charges 0.79%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности XUSP и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUSP показывает доходность 12.67%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 7.72%.

XUSP

1 день
-0.86%
1 месяц
7.03%
С начала года
12.67%
6 месяцев
12.12%
1 год
33.74%
3 года*
25.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
-0.50%
1 месяц
3.71%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.37%
1 год
22.76%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUSP и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF		12.67%18.27%30.60%26.46%-3.58%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		7.72%16.67%19.03%18.09%-2.44%

Correlation

The correlation between XUSP and SPYI is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.95

The correlation between XUSP and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XUSP и SPYI

Секторы
XUSP
SPYI

Технологии

36.2%
35.5%

Финансовые услуги

11.9%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Промышленность

8.1%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

XUSP
36.2%
SPYI
35.5%

Финансовые услуги

XUSP
11.9%
SPYI
11.8%

Коммуникационные услуги

XUSP
10.9%
SPYI
11.2%

Потребительский циклический сектор

XUSP
10.1%
SPYI
10.1%

Здравоохранение

XUSP
8.4%
SPYI
8.5%

Промышленность

XUSP
8.1%
SPYI
8.4%

Потребительский защитный сектор

XUSP
4.9%
SPYI
4.9%

Энергетика

XUSP
3.5%
SPYI
3.5%

Коммунальные услуги

XUSP
2.3%
SPYI
2.3%

Недвижимость

XUSP
1.9%
SPYI
2.0%

Сырьевые материалы

XUSP
1.8%
SPYI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с XUSP:
XUSP с SPYXUSP с TJULXUSP с RSSBXUSP с XLIXUSP с VTXUSP с BUFFXUSP с CEFS
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

XUSP vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSP
Ранг доходности на риск XUSP: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSP c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSPSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.38

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.26

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.96

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

15.43

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSP vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSP на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSP и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSPSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.38

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.21

-0.17

Просадки

Сравнение просадок XUSP и SPYI

Максимальная просадка XUSP за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSP и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUSPSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-16.47%

-6.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-7.72%

-4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.59%

-16.47%

-6.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.50%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-1.80%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.48%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSP и SPYI

Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что XUSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUSPSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

1.82%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

7.41%

+4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

9.63%

+6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

12.92%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

12.92%

+6.29%

Сравнение комиссий XUSP и SPYI

XUSP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSP и SPYI

XUSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.64%.

ПозицияTTM2025202420232022
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.64%11.70%12.04%12.01%4.10%
XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, XUSP and SPYI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XUSP has higher volatility (4.13%) compared to SPYI (1.82%). In terms of maximum drawdown, XUSP dropped -22.59% vs SPYI's -16.47%.

On 3-year performance, XUSP leads with 25.24% vs 16.41% for SPYI. On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XUSP has performed better with a 25.24% return vs 16.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.79% for XUSP.

SPYI has the higher dividend yield at 11.64%, compared with 0.00% for XUSP.

XUSP is categorized as Options Trading, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Innovator and Neos. Their fees differ too: 0.79% for XUSP and 0.68% for SPYI.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUSP и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор