PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSP с XLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUSP с XLI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XUSP (Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF) and XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - XUSP is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index. XUSP is actively managed, while XLI is passively managed. Over the past 3 years, XUSP returned 25.24%/yr vs 21.72%/yr for XLI. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUSP charges 0.79%/yr vs 0.13%/yr for XLI.

Доходность

Сравнение доходности XUSP и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XUSP показывает доходность 12.67%, а XLI немного ниже – 12.52%.

XUSP

1 день
-0.86%
1 месяц
7.03%
С начала года
12.67%
6 месяцев
12.12%
1 год
33.74%
3 года*
25.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLI

1 день
-0.08%
1 месяц
1.80%
С начала года
12.52%
6 месяцев
13.57%
1 год
22.72%
3 года*
21.72%
5 лет*
12.26%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUSP и XLI

2026 (YTD)2025202420232022
XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF		12.67%18.27%30.60%26.46%-9.24%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		12.52%19.35%17.31%18.13%0.80%

Correlation

The correlation between XUSP and XLI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2022 г.

0.77

The correlation between XUSP and XLI shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XUSP и XLI

Секторы
XUSP
XLI

Технологии

36.2%
3.8%

Финансовые услуги

11.9%

-

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%
0.5%

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%
90.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%
5.2%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

XUSP
36.2%
XLI
3.8%

Финансовые услуги

XUSP
11.9%
XLI

-

Коммуникационные услуги

XUSP
10.9%
XLI

-

Потребительский циклический сектор

XUSP
10.1%
XLI
0.5%

Здравоохранение

XUSP
8.4%
XLI

-

Промышленность

XUSP
8.1%
XLI
90.3%

Потребительский защитный сектор

XUSP
4.9%
XLI

-

Энергетика

XUSP
3.5%
XLI

-

Коммунальные услуги

XUSP
2.3%
XLI
5.2%

Недвижимость

XUSP
1.9%
XLI

-

Сырьевые материалы

XUSP
1.8%
XLI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с XUSP:
XUSP с SPYXUSP с TJULXUSP с RSSBXUSP с SPYIXUSP с VTXUSP с BUFFXUSP с CEFS
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Доходность на риск

XUSP vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSP
Ранг доходности на риск XUSP: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSP c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSPXLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.49

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.18

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

1.87

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

7.41

+4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSP vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSP на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа XLI равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSP и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSPXLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.49

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.45

+0.59

Просадки

Сравнение просадок XUSP и XLI

Максимальная просадка XUSP за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSP и XLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUSPXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-62.26%

+39.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-12.21%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.59%

-18.49%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-2.44%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-9.21%

+4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.07%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSP и XLI

Текущая волатильность для Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) составляет 4.13%, в то время как у Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что XUSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUSPXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.80%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

12.79%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

15.38%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

17.42%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

19.98%

-0.77%

Сравнение комиссий XUSP и XLI

XUSP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XLI в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSP и XLI

XUSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.18%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%
XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XUSP and XLI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLI has higher volatility (4.80%) compared to XUSP (4.13%). In terms of maximum drawdown, XUSP dropped -22.59% vs XLI's -62.26%.

On 3-year performance, XUSP leads with 25.24% vs 21.72% for XLI. On fees, XLI is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XUSP has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XUSP has performed better with a 25.24% return vs 21.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLI is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.79% for XUSP.

XLI has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for XUSP.

XUSP is categorized as Options Trading, while XLI is Industrials Equities. They also come from different issuers: Innovator and State Street. Their fees differ too: 0.79% for XUSP and 0.13% for XLI.

XUSP currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUSP и XLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор