Сравнение XUSP с XLI
XUSP (Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF) and XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - XUSP is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index. XUSP is actively managed, while XLI is passively managed. Over the past 3 years, XUSP returned 23.03%/yr vs 21.67%/yr for XLI. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUSP charges 0.79%/yr vs 0.08%/yr for XLI.
Доходность
Сравнение доходности XUSP и XLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUSP показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 15.45%.
XUSP
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 7.07%
- 1 год
- 27.74%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLI
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 15.45%
- 6 месяцев
- 14.08%
- 1 год
- 25.43%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 14.55%
Сравнение доходности по годам XUSP и XLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XUSP Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF | 8.52% | 18.27% | 30.60% | 26.46% | -10.20% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 15.45% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | 1.34% |
Correlation
The correlation between XUSP and XLI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2022 г. | 0.77 |
The correlation between XUSP and XLI shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUSP vs. XLI — Ранг доходности на риск
XUSP
XLI
Сравнение XUSP c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XUSP | XLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.09 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | 8.24 | +1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XUSP и XLI
Максимальная просадка XUSP за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSP и XLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUSP | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.59% | -62.26% | +39.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -12.21% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.59% | -18.49% | -4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -2.01% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -9.19% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.09% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUSP и XLI
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) имеют волатильность 6.53% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUSP | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 6.25% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 13.67% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 16.33% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 17.55% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 20.02% | -0.69% |
Сравнение комиссий XUSP и XLI
XUSP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XLI в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUSP и XLI
XUSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.16% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
XUSP Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XUSP and XLI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XUSP has higher volatility (6.53%) compared to XLI (6.25%). In terms of maximum drawdown, XUSP dropped -22.59% vs XLI's -62.26%.
On 3-year performance, XUSP leads with 23.03% vs 21.67% for XLI. On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLI has been the lower-risk option at 6.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XUSP has performed better with a 23.03% return vs 21.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.79% for XUSP.
XLI has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.00% for XUSP.
XUSP is categorized as Options Trading, while XLI is Industrials Equities. They also come from different issuers: Innovator and State Street. Their fees differ too: 0.79% for XUSP and 0.08% for XLI.
XUSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XUSP и XLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор