PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSP с BUFF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUSP с BUFF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF).

XUSP и BUFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUSP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 10 авг. 2022 г.. BUFF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Фонд был запущен 20 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности XUSP и BUFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUSP и BUFF

2026 (YTD)2025202420232022
XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF		-7.04%18.27%30.60%26.46%-9.24%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		-0.54%11.02%12.05%16.51%-1.35%

Доходность по периодам

С начала года, XUSP показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у BUFF с доходностью -0.54%.

XUSP

1 день
3.27%
1 месяц
-6.97%
С начала года
-7.04%
6 месяцев
-5.01%
1 год
18.24%
3 года*
19.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFF

1 день
0.36%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.22%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Часто сравнивают с XUSP:
XUSP с SPYXUSP с TJULXUSP с SPYIXUSP с RSSBXUSP с XLIXUSP с VTXUSP с CEFS
Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO

Сравнение комиссий XUSP и BUFF

XUSP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.

BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF

Доходность на риск

XUSP vs. BUFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSP
Ранг доходности на риск XUSP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSP: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSP: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSP c BUFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSPBUFFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.25

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.86

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.74

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

9.81

-3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSP vs. BUFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSP на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа BUFF равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSP и BUFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSPBUFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.25

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.46

+0.31

Корреляция

Корреляция между XUSP и BUFF составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSP и BUFF

Ни XUSP, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%

Просадки

Сравнение просадок XUSP и BUFF

Максимальная просадка XUSP за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSP и BUFF.

Загрузка...

Показатели просадок

XUSPBUFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-46.23%

+23.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-7.15%

-5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.25%

-1.82%

-7.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-6.29%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

1.27%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSP и BUFF

Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что XUSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUSPBUFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

2.63%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

4.06%

+8.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

9.82%

+11.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.36%

8.40%

+10.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

17.82%

+1.54%