PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSP с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUSP с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

XUSP и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUSP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 10 авг. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности XUSP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUSP и SPY

2026 (YTD)2025202420232022
XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF		-6.15%18.27%30.60%26.46%-9.24%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-8.15%

Доходность по периодам

С начала года, XUSP показывает доходность -6.15%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

XUSP

1 день
0.95%
1 месяц
-6.14%
С начала года
-6.15%
6 месяцев
-4.59%
1 год
19.14%
3 года*
19.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XUSP:
XUSP с TJULXUSP с SPYIXUSP с RSSBXUSP с XLIXUSP с BUFFXUSP с VTXUSP с CEFS
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий XUSP и SPY

XUSP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

XUSP vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSP
Ранг доходности на риск XUSP: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSPSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.96

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.49

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.53

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

7.27

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSP vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSP на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSPSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.96

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.56

+0.22

Корреляция

Корреляция между XUSP и SPY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSP и SPY

XUSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок XUSP и SPY

Максимальная просадка XUSP за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSP и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

XUSPSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-55.19%

+32.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-12.05%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-5.53%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-9.09%

+4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.54%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSP и SPY

Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что XUSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUSPSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

5.35%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

9.50%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

19.06%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.36%

17.06%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

17.92%

+1.44%