Сравнение XUSP с TJUL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL).
XUSP и TJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUSP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 10 авг. 2022 г.. TJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XUSP и TJUL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XUSP и TJUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XUSP Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF | -6.15% | 18.27% | 30.60% | 4.91% |
TJUL Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 | -0.49% | 6.55% | 8.18% | 3.05% |
Доходность по периодам
С начала года, XUSP показывает доходность -6.15%, что значительно ниже, чем у TJUL с доходностью -0.49%.
XUSP
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -6.15%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 19.14%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TJUL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XUSP и TJUL
И XUSP, и TJUL имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
XUSP vs. TJUL — Ранг доходности на риск
XUSP
TJUL
Сравнение XUSP c TJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUSP | TJUL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.92 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.39 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.14 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 6.70 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUSP | TJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.92 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.47 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между XUSP и TJUL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUSP и TJUL
Ни XUSP, ни TJUL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XUSP и TJUL
Максимальная просадка XUSP за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки TJUL в -4.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSP и TJUL.
Загрузка...
Показатели просадок
| XUSP | TJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.59% | -4.61% | -17.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -4.34% | -8.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -1.16% | -7.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -0.41% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 0.74% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUSP и TJUL
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что XUSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XUSP | TJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 1.41% | +4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 2.21% | +10.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.17% | 5.58% | +15.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 4.36% | +15.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.36% | 4.36% | +15.00% |