Сравнение XUSP с RSSB
XUSP (Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF) and RSSB (Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF) are both exchange-traded funds - XUSP is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while RSSB is a Global Allocation fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, XUSP returned 27.74% vs 24.25% for RSSB. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XUSP charges 0.79%/yr vs 0.39%/yr for RSSB.
Доходность
Сравнение доходности XUSP и RSSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUSP показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у RSSB с доходностью 7.65%.
XUSP
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 7.07%
- 1 год
- 27.74%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSSB
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 6.97%
- 1 год
- 24.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUSP и RSSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XUSP Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF | 8.52% | 18.27% | 30.60% | 6.33% |
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | 7.65% | 25.16% | 10.53% | 6.63% |
Correlation
The correlation between XUSP and RSSB is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2023 г. | 0.84 |
The correlation between XUSP and RSSB has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUSP vs. RSSB — Ранг доходности на риск
XUSP
RSSB
Сравнение XUSP c RSSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XUSP | RSSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.09 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | 8.41 | +0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XUSP и RSSB
Максимальная просадка XUSP за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки RSSB в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSP и RSSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUSP | RSSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.59% | -16.21% | -6.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -11.63% | -0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -2.95% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -2.26% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.89% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUSP и RSSB
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) имеют волатильность 6.53% и 6.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUSP | RSSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 6.42% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 13.71% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 16.19% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 16.83% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 16.83% | +2.50% |
Сравнение комиссий XUSP и RSSB
XUSP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии RSSB в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUSP и RSSB
XUSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | 3.23% | 3.48% | 1.10% | 0.61% |
XUSP Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XUSP and RSSB have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XUSP has higher volatility (6.53%) compared to RSSB (6.42%). In terms of maximum drawdown, XUSP dropped -22.59% vs RSSB's -16.21%.
On 1-year performance, XUSP leads with 27.74% vs 24.25% for RSSB. On fees, RSSB is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RSSB has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XUSP has performed better with a 27.74% return vs 24.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSSB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.79% for XUSP.
RSSB has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.00% for XUSP.
XUSP is categorized as Options Trading, while RSSB is Global Allocation. They also come from different issuers: Innovator and Return Stacked. Their fees differ too: 0.79% for XUSP and 0.39% for RSSB.
XUSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XUSP и RSSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор