PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSP с RSSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUSP с RSSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XUSP (Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF) and RSSB (Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF) are both exchange-traded funds - XUSP is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while RSSB is a Global Allocation fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, XUSP returned 33.74% vs 27.89% for RSSB. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XUSP charges 0.79%/yr vs 0.41%/yr for RSSB.

Доходность

Сравнение доходности XUSP и RSSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUSP показывает доходность 12.67%, что значительно выше, чем у RSSB с доходностью 9.57%.

XUSP

1 день
-0.86%
1 месяц
7.03%
С начала года
12.67%
6 месяцев
12.12%
1 год
33.74%
3 года*
25.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSSB

1 день
-1.22%
1 месяц
4.37%
С начала года
9.57%
6 месяцев
9.59%
1 год
27.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUSP и RSSB

2026 (YTD)202520242023
XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF		12.67%18.27%30.60%6.49%
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		9.57%25.16%10.53%6.73%

Correlation

The correlation between XUSP and RSSB is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.83

The correlation between XUSP and RSSB has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XUSP и RSSB

Секторы
XUSP
RSSB

Технологии

36.2%
27.9%

Финансовые услуги

11.9%
15.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
8.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.7%

Здравоохранение

8.4%
8.2%

Промышленность

8.1%
11.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.0%

Энергетика

3.5%
4.3%

Коммунальные услуги

2.3%
2.7%

Недвижимость

1.9%
2.4%

Сырьевые материалы

1.8%
4.1%

Технологии

XUSP
36.2%
RSSB
27.9%

Финансовые услуги

XUSP
11.9%
RSSB
15.9%

Коммуникационные услуги

XUSP
10.9%
RSSB
8.3%

Потребительский циклический сектор

XUSP
10.1%
RSSB
9.7%

Здравоохранение

XUSP
8.4%
RSSB
8.2%

Промышленность

XUSP
8.1%
RSSB
11.5%

Потребительский защитный сектор

XUSP
4.9%
RSSB
5.0%

Энергетика

XUSP
3.5%
RSSB
4.3%

Коммунальные услуги

XUSP
2.3%
RSSB
2.7%

Недвижимость

XUSP
1.9%
RSSB
2.4%

Сырьевые материалы

XUSP
1.8%
RSSB
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF

Часто сравнивают с XUSP:
XUSP с SPYXUSP с TJULXUSP с XLIXUSP с SPYIXUSP с VTXUSP с BUFFXUSP с CEFS
Часто сравнивают с RSSB:
RSSB с NTSXRSSB с RSSTRSSB с VTRSSB с RSBTRSSB с NTSIRSSB с UPRORSSB с VTI

Доходность на риск

XUSP vs. RSSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSP
Ранг доходности на риск XUSP: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
RSSB
Ранг доходности на риск RSSB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSP c RSSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSPRSSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.84

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.55

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.41

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

9.86

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSP vs. RSSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSP на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSSB равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSP и RSSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSPRSSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.84

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.29

-0.25

Просадки

Сравнение просадок XUSP и RSSB

Максимальная просадка XUSP за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки RSSB в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSP и RSSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUSPRSSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-16.21%

-6.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-11.63%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-1.22%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-2.26%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.84%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSP и RSSB

Текущая волатильность для Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) составляет 4.13%, в то время как у Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что XUSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUSPRSSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.95%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

12.64%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

15.26%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

16.59%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

16.59%

+2.62%

Сравнение комиссий XUSP и RSSB

XUSP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии RSSB в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSP и RSSB

XUSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.

ПозицияTTM202520242023
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		3.18%3.48%1.10%0.61%
XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XUSP and RSSB have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSSB has higher volatility (4.95%) compared to XUSP (4.13%). In terms of maximum drawdown, XUSP dropped -22.59% vs RSSB's -16.21%.

On 1-year performance, XUSP leads with 33.74% vs 27.89% for RSSB. On fees, RSSB is cheaper at 0.41% per year. On volatility, XUSP has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XUSP has performed better with a 33.74% return vs 27.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSSB is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.79% for XUSP.

RSSB has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 0.00% for XUSP.

XUSP is categorized as Options Trading, while RSSB is Global Allocation. They also come from different issuers: Innovator and Return Stacked. Their fees differ too: 0.79% for XUSP and 0.41% for RSSB.

XUSP currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUSP и RSSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор