Сравнение XTWY с ZROZ
XTWY (BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF) and ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) are both Government Bonds funds - XTWY tracks the Bloomberg US Treasury 20 Year Target Duration Index while ZROZ tracks the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XTWY returned -2.75%/yr vs -6.82%/yr for ZROZ. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. XTWY charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for ZROZ.
Доходность
Сравнение доходности XTWY и ZROZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTWY показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у ZROZ с доходностью 3.38%.
XTWY
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- -2.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZROZ
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 6.83%
- С начала года
- 3.38%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- -6.82%
- 5 лет*
- -11.27%
- 10 лет*
- -3.96%
Сравнение доходности по годам XTWY и ZROZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTWY BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF | 2.59% | 2.52% | -10.25% | 2.73% | -7.81% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 3.38% | -1.84% | -16.18% | 1.19% | -11.25% |
Correlation
The correlation between XTWY and ZROZ is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г. | 0.98 |
The correlation between XTWY and ZROZ has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTWY vs. ZROZ — Ранг доходности на риск
XTWY
ZROZ
Сравнение XTWY c ZROZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XTWY | ZROZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.05 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 0.29 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 0.64 | +0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XTWY и ZROZ
Максимальная просадка XTWY за все время составила -25.92%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTWY и ZROZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTWY | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.92% | -62.93% | +37.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.48% | -14.02% | +4.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.16% | -28.62% | +6.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.74% | -58.13% | +45.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.25% | -24.16% | +11.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 6.41% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTWY и ZROZ
Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) составляет 2.95%, в то время как у PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что XTWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTWY | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 4.01% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.99% | 10.93% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.49% | 15.88% | -4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 23.85% | -6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 22.04% | -4.49% |
Сравнение комиссий XTWY и ZROZ
XTWY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ZROZ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTWY и ZROZ
Дивидендная доходность XTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности ZROZ в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTWY BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF | 4.56% | 4.56% | 4.65% | 3.86% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 4.93% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, XTWY and ZROZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ZROZ has higher volatility (4.01%) compared to XTWY (2.95%). In terms of maximum drawdown, XTWY dropped -25.92% vs ZROZ's -62.93%.
On 3-year performance, XTWY leads with -2.75% vs -6.82% for ZROZ. On fees, XTWY is cheaper at 0.12% per year. On volatility, XTWY has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XTWY has performed better with a -2.75% return vs -6.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTWY is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for ZROZ.
ZROZ has the higher dividend yield at 4.93%, compared with 4.56% for XTWY.
XTWY tracks Bloomberg US Treasury 20 Year Target Duration Index, while ZROZ tracks ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. They also come from different issuers: BondBloxx and PIMCO. Their fees differ too: 0.12% for XTWY and 0.15% for ZROZ.
XTWY currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XTWY и ZROZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор