Сравнение XTWY с PCMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) и BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM).
XTWY и PCMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTWY - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 20 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. PCMM - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XTWY и PCMM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTWY и PCMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XTWY Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF | 0.11% | 2.52% | -6.89% |
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | -0.92% | 6.30% | 0.50% |
Доходность по периодам
С начала года, XTWY показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у PCMM с доходностью -0.92%.
XTWY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- -1.96%
- 3 года*
- -4.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCMM
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTWY и PCMM
XTWY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PCMM в 0.68%.
Доходность на риск
XTWY vs. PCMM — Ранг доходности на риск
XTWY
PCMM
Сравнение XTWY c PCMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) и BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTWY | PCMM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 0.60 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 0.90 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.12 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.77 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 4.26 | -4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTWY | PCMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 0.60 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.87 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между XTWY и PCMM составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTWY и PCMM
Дивидендная доходность XTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности PCMM в 6.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTWY Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF | 4.64% | 4.56% | 4.65% | 3.86% | 1.08% |
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | 6.83% | 7.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XTWY и PCMM
Максимальная просадка XTWY за все время составила -25.92%, что больше максимальной просадки PCMM в -4.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTWY и PCMM.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTWY | PCMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.92% | -4.32% | -21.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -3.99% | -7.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.85% | -2.16% | -12.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.08% | -0.39% | -11.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 0.72% | +5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTWY и PCMM
Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что XTWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTWY | PCMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 1.48% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 2.34% | +5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 5.49% | +8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.93% | 5.11% | +12.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 5.11% | +12.82% |