PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTWY с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTWY с VNQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XTWY (BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - XTWY is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 20 Year Target Duration Index, while VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XTWY returned -3.03%/yr vs 10.05%/yr for VNQ. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. XTWY charges 0.12%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.

Доходность

Сравнение доходности XTWY и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTWY показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 9.76%.

XTWY

1 день
0.33%
1 месяц
0.64%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
-1.67%
1 год
3.23%
3 года*
-3.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

VNQ

1 день
1.79%
1 месяц
0.36%
С начала года
9.76%
6 месяцев
8.93%
1 год
11.63%
3 года*
10.05%
5 лет*
2.54%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTWY и VNQ

2026 (YTD)2025202420232022
XTWY
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF		-0.10%2.52%-10.25%2.73%-8.01%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		9.76%3.24%4.81%11.85%-6.35%

Correlation

The correlation between XTWY and VNQ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с XTWY:
XTWY с TLTXTWY с SWPPXXTWY с BONDXTWY с SCHQXTWY с PCMMXTWY с XTWOXTWY с TAXX
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

XTWY vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTWY
Ранг доходности на риск XTWY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTWY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTWY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTWY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTWY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTWY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTWY c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTWYVNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
0.88

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
1.28

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.16

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

1.40

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

4.41

-3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTWY vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTWY на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа VNQ равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTWY и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTWYVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.88

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.27

-0.48

Просадки

Сравнение просадок XTWY и VNQ

Максимальная просадка XTWY за все время составила -25.92%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTWY и VNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTWYVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.92%

-73.07%

+47.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-8.34%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-17.46%

-4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.03%

-2.03%

-13.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.24%

-13.63%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.64%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XTWY и VNQ

Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) составляет 3.42%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что XTWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTWYVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

4.14%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

9.41%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

13.27%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

18.82%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

20.70%

-3.08%

Сравнение комиссий XTWY и VNQ

XTWY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии VNQ в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTWY и VNQ

Дивидендная доходность XTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности VNQ в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.63%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%
XTWY
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF		4.68%4.56%4.65%3.86%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XTWY and VNQ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNQ has higher volatility (4.14%) compared to XTWY (3.42%). In terms of maximum drawdown, XTWY dropped -25.92% vs VNQ's -73.07%.

On 3-year performance, VNQ leads with 10.05% vs -3.03% for XTWY. On fees, XTWY is cheaper at 0.12% per year. On volatility, XTWY has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VNQ has performed better with a 10.05% return vs -3.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTWY is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.13% for VNQ.

XTWY has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 3.63% for VNQ.

XTWY is categorized as Government Bonds, while VNQ is REIT. XTWY tracks Bloomberg US Treasury 20 Year Target Duration Index, while VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. They also come from different issuers: BondBloxx and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for XTWY and 0.13% for VNQ.

VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTWY и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор