Сравнение XTWY с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
XTWY и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTWY - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 20 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTWY и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTWY и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTWY Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF | 0.06% | 2.52% | -10.25% | 2.73% | -8.01% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -6.35% |
Доходность по периодам
С начала года, XTWY показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 1.67%.
XTWY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- -3.10%
- 3 года*
- -4.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTWY и VNQ
И XTWY, и VNQ имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XTWY vs. VNQ — Ранг доходности на риск
XTWY
VNQ
Сравнение XTWY c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTWY | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 0.13 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 0.30 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.04 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.18 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 0.70 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTWY | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.13 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.26 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между XTWY и VNQ составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTWY и VNQ
Дивидендная доходность XTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTWY Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF | 4.65% | 4.56% | 4.65% | 3.86% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок XTWY и VNQ
Максимальная просадка XTWY за все время составила -25.92%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTWY и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTWY | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.92% | -73.07% | +47.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -12.44% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -9.24% | -5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.08% | -13.71% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 3.21% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTWY и VNQ
Текущая волатильность для Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) составляет 4.27%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что XTWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTWY | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 4.57% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | 9.28% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 16.31% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 18.80% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 20.70% | -2.78% |