Сравнение XTWY с BOND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).
XTWY и BOND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTWY - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 20 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XTWY или BOND.
Основные характеристики
| XTWY | BOND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.86% | 5.98% |
| Дох-ть за 1 год | 12.48% | 12.48% |
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | 1.97 |
| Дневная вол-ть | 19.43% | 6.10% |
| Макс. просадка | -25.92% | -19.71% |
| Текущая просадка | -4.91% | -4.20% |
Корреляция
Корреляция между XTWY и BOND составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XTWY и BOND
С начала года, XTWY показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью 5.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTWY и BOND
XTWY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии BOND в 0.57%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XTWY c BOND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTWY и BOND
Дивидендная доходность XTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности BOND в 5.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTWY Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF | 4.02% | 3.86% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.24% | 4.78% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.47% | 2.87% | 2.85% | 4.14% | 4.13% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок XTWY и BOND
Максимальная просадка XTWY за все время составила -25.92%, что больше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTWY и BOND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XTWY и BOND
Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с PIMCO Active Bond ETF (BOND) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что XTWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.