PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTWY с BOND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTWY с BOND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XTWY (BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF) and BOND (PIMCO Active Bond ETF) are both exchange-traded funds - XTWY is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 20 Year Target Duration Index, while BOND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO. XTWY is passively managed, while BOND is actively managed. Over the past 3 years, XTWY returned -3.27%/yr vs 4.99%/yr for BOND. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XTWY charges 0.12%/yr vs 0.54%/yr for BOND.

Доходность

Сравнение доходности XTWY и BOND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTWY показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью 0.48%.

XTWY

1 день
-0.47%
1 месяц
1.02%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
-2.64%
1 год
4.93%
3 года*
-3.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

BOND

1 день
-0.24%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.46%
1 год
6.71%
3 года*
4.99%
5 лет*
0.51%
10 лет*
2.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTWY и BOND

2026 (YTD)2025202420232022
XTWY
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF		-0.43%2.52%-10.25%2.73%-8.01%
BOND
PIMCO Active Bond ETF		0.48%8.39%2.77%6.48%-1.02%

Correlation

The correlation between XTWY and BOND is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г.

0.87

The correlation between XTWY and BOND has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF

PIMCO Active Bond ETF

Часто сравнивают с XTWY:
XTWY с TLTXTWY с SWPPXXTWY с SCHQXTWY с VNQXTWY с PCMMXTWY с XTWOXTWY с TAXX
Часто сравнивают с BOND:
BOND с TLTBOND с BNDBOND с SCHDBOND с VOOBOND с FBNDBOND с VTIBOND с SCHZ

Доходность на риск

XTWY vs. BOND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTWY
Ранг доходности на риск XTWY: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTWY: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTWY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTWY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTWY: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTWY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BOND
Ранг доходности на риск BOND: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOND: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTWY c BOND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTWYBONDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
1.70

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
2.50

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.31

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

2.23

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.26

7.13

-5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTWY vs. BOND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTWY на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа BOND равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTWY и BOND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTWYBONDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.70

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.63

-0.85

Просадки

Сравнение просадок XTWY и BOND

Максимальная просадка XTWY за все время составила -25.92%, что больше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTWY и BOND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTWYBONDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.92%

-19.71%

-6.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-3.01%

-6.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-6.12%

-16.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.31%

-1.57%

-13.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-3.50%

-8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

0.94%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности XTWY и BOND

BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с PIMCO Active Bond ETF (BOND) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что XTWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTWYBONDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

1.40%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

2.88%

+4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

3.97%

+7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

5.76%

+11.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

5.09%

+12.54%

Сравнение комиссий XTWY и BOND

XTWY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии BOND в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTWY и BOND

Дивидендная доходность XTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности BOND в 5.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.19%5.11%5.02%4.06%3.44%2.58%2.66%3.38%3.18%2.87%2.85%4.14%
XTWY
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF		4.70%4.56%4.65%3.86%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XTWY and BOND have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XTWY has higher volatility (3.48%) compared to BOND (1.40%). In terms of maximum drawdown, XTWY dropped -25.92% vs BOND's -19.71%.

On 3-year performance, BOND leads with 4.99% vs -3.27% for XTWY. On fees, XTWY is cheaper at 0.12% per year. On volatility, BOND has been the lower-risk option at 1.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BOND has performed better with a 4.99% return vs -3.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTWY is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.54% for BOND.

BOND has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 4.70% for XTWY.

XTWY is categorized as Government Bonds, while BOND is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: BondBloxx and PIMCO. Their fees differ too: 0.12% for XTWY and 0.54% for BOND.

BOND currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTWY и BOND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор