Сравнение XTWY с BOND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).
XTWY и BOND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTWY - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 20 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности XTWY и BOND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTWY и BOND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTWY Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF | 0.06% | 2.52% | -10.25% | 2.73% | -8.01% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.10% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -1.02% |
Доходность по периодам
С начала года, XTWY показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью 0.10%.
XTWY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- -3.10%
- 3 года*
- -4.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOND
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 2.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTWY и BOND
XTWY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии BOND в 0.54%.
Доходность на риск
XTWY vs. BOND — Ранг доходности на риск
XTWY
BOND
Сравнение XTWY c BOND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTWY | BOND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 1.04 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 1.45 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.19 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.58 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 4.61 | -4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTWY | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.04 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.63 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между XTWY и BOND составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTWY и BOND
Дивидендная доходность XTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности BOND в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTWY Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF | 4.65% | 4.56% | 4.65% | 3.86% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.18% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
Просадки
Сравнение просадок XTWY и BOND
Максимальная просадка XTWY за все время составила -25.92%, что больше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTWY и BOND.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTWY | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.92% | -19.71% | -6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -3.29% | -8.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -1.94% | -12.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.08% | -3.53% | -8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 1.13% | +4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTWY и BOND
Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с PIMCO Active Bond ETF (BOND) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что XTWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTWY | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 1.83% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | 2.70% | +5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 4.72% | +8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 5.73% | +12.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 5.07% | +12.85% |