Сравнение XTWY с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
XTWY и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTWY - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 20 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTWY и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTWY и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTWY Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF | 0.06% | 2.52% | -10.25% | 2.73% | -8.01% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -6.90% |
Доходность по периодам
С начала года, XTWY показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%.
XTWY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- -3.10%
- 3 года*
- -4.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTWY и TLT
XTWY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XTWY vs. TLT — Ранг доходности на риск
XTWY
TLT
Сравнение XTWY c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTWY | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | -0.13 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | -0.10 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.99 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.06 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | -0.13 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTWY | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | -0.13 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.26 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между XTWY и TLT составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTWY и TLT
Дивидендная доходность XTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTWY Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF | 4.65% | 4.56% | 4.65% | 3.86% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок XTWY и TLT
Максимальная просадка XTWY за все время составила -25.92%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTWY и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTWY | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.92% | -48.35% | +22.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -9.23% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -40.23% | +25.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.08% | -13.62% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 4.39% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTWY и TLT
Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что XTWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTWY | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 3.71% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | 6.61% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 11.40% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 15.88% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 14.93% | +2.99% |