PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTWY с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTWY с SWPPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XTWY (BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both funds - XTWY is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 20 Year Target Duration Index, while SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XTWY returned -3.27%/yr vs 22.73%/yr for SWPPX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. XTWY charges 0.12%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности XTWY и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTWY показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 11.69%.

XTWY

1 день
-0.47%
1 месяц
1.02%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
-2.64%
1 год
4.93%
3 года*
-3.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

SWPPX

1 день
0.15%
1 месяц
5.83%
С начала года
11.69%
6 месяцев
11.71%
1 год
28.97%
3 года*
22.73%
5 лет*
14.26%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTWY и SWPPX

2026 (YTD)2025202420232022
XTWY
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF		-0.43%2.52%-10.25%2.73%-8.01%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		11.69%17.87%24.96%26.26%-1.13%

Correlation

The correlation between XTWY and SWPPX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с XTWY:
XTWY с TLTXTWY с BONDXTWY с SCHQXTWY с VNQXTWY с PCMMXTWY с XTWOXTWY с TAXX
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

XTWY vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTWY
Ранг доходности на риск XTWY: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTWY: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTWY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTWY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTWY: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTWY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTWY c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTWYSWPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
2.52

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
3.41

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.46

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

3.36

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.26

15.67

-14.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTWY vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTWY на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTWY и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTWYSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

2.52

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.51

-0.73

Просадки

Сравнение просадок XTWY и SWPPX

Максимальная просадка XTWY за все время составила -25.92%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTWY и SWPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTWYSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.92%

-55.06%

+29.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-8.89%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-18.74%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.31%

0.00%

-15.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-9.95%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

1.90%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XTWY и SWPPX

BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что XTWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTWYSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

2.83%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

8.98%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

11.87%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

16.93%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

18.23%

-0.60%

Сравнение комиссий XTWY и SWPPX

XTWY берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTWY и SWPPX

Дивидендная доходность XTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности SWPPX в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		0.99%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%
XTWY
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF		4.70%4.56%4.65%3.86%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XTWY and SWPPX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XTWY has higher volatility (3.48%) compared to SWPPX (2.83%). In terms of maximum drawdown, XTWY dropped -25.92% vs SWPPX's -55.06%.

SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTWY и SWPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор