Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) показал доход в 0.11% с начала года и -1.96% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 15 сент. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.20%.

Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью -9.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении XTWY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -3.9%.

Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF: годовая альфа составляет -4.36%, бета — 0.13, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 16.09.2022.

• Этот ETF участвовал в 112.59% снижения S&P 500 Index, но только в 36.97% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.13 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия XTWY составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.

XTWY имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.74 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF показал максимальную просадку в 25.92%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF составляет 14.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.