- ISIN
- US09789C7965
- Эмитент
- BondBloxx
- Дата выпуска
- 13 сент. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Government Bonds, Long-Term Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg US Treasury 20 Year Target Duration Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $251M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 42K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.51M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XTWY
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) снизился на 3.2% с начала года. Текущая цена акции XTWY — $36.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) показал доход в -3.15% с начала года и -3.29% за последние 12 месяцев.
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.25%
- 6 месяцев
- -2.56%
- С начала года
- -3.15%
- 1 год
- -3.29%
- 3 года*
- -2.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность XTWY по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 сент. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.24%.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью -9.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении XTWY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -3.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 5.29% | -4.91% | -1.12% | 0.38% | 1.82% | -5.74% | 1.55% | -3.15% | ||||
| 2025 | -0.13% | 6.98% | -2.02% | -2.07% | -3.85% | 3.34% | -1.46% | -0.56% | 4.52% | 1.64% | 0.07% | -3.38% | 2.52% |
| 2024 | -3.40% | -2.26% | 0.86% | -7.55% | 3.27% | 2.41% | 3.55% | 2.64% | 2.03% | -6.08% | 2.27% | -7.45% | -10.25% |
| 2023 | 8.14% | -4.92% | 5.00% | 0.37% | -3.31% | 0.25% | -3.01% | -3.64% | -9.42% | -6.50% | 12.24% | 10.10% | 2.73% |
| 2022 | -5.08% | -7.78% | 7.95% | -2.45% | -7.81% |
Метрики бенчмарка
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF has an annualized alpha of -5.44%, beta of 0.15, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 15, 2022.
- This ETF participated in 114.65% of S&P 500 Index downside but only 31.20% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.15 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.44%
- Бета
- 0.15
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 31.20%
- Участие в снижении
- 114.65%
Комиссия
Комиссия XTWY составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XTWY имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 6% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XTWY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.32 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.50 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 10.58 | -11.29 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.74 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.74 | $1.73 | $1.79 | $1.73 | $0.49 |
Дивидендный доход | 4.87% | 4.56% | 4.65% | 3.86% | 1.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.16 | $0.14 | $0.15 | $0.16 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $1.05 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.15 | $0.13 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.25 | $1.73 |
| 2024 | $0.00 | $0.15 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.14 | $0.13 | $0.17 | $0.29 | $1.79 |
| 2023 | $0.00 | $0.13 | $0.13 | $0.15 | $0.14 | $0.16 | $0.13 | $0.13 | $0.16 | $0.14 | $0.15 | $0.31 | $1.73 |
| 2022 | $0.19 | $0.30 | $0.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF показал максимальную просадку в 25.92%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF составляет 17.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-25.92%окт. 2023 г. | 10mo 15d | — | 3y 8moдек. 2022 г. - сейчас | — |
-16.28%окт. 2022 г. | 1mo 8d | 1mo 14d | 2mo 22dсент. 2022 г. - дек. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| XTWY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.92% | -56.78% | +30.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -9.10% | -0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.22% | -18.90% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.62% | -0.17% | -17.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.37% | -10.69% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 2.14% | +2.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XTWY
Добавьте BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XTWY