PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTWY с XTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTWY с XTWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XTWY (BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF) and XTWO (BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF) are both Government Bonds funds from BondBloxx - XTWY tracks the Bloomberg US Treasury 20 Year Target Duration Index while XTWO tracks the Bloomberg US Treasury 2 Year Target Duration Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XTWY returned -3.03%/yr vs 4.12%/yr for XTWO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTWY charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for XTWO.

Доходность

Сравнение доходности XTWY и XTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) и BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTWY показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у XTWO с доходностью 0.48%.

XTWY

1 день
0.33%
1 месяц
0.64%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
-1.67%
1 год
3.23%
3 года*
-3.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

XTWO

1 день
0.06%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.30%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTWY и XTWO

2026 (YTD)2025202420232022
XTWY
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF		-0.10%2.52%-10.25%2.73%-8.01%
XTWO
BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF		0.48%5.17%3.92%4.27%0.17%

Correlation

The correlation between XTWY and XTWO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г.

0.61

The correlation between XTWY and XTWO has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF

BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF

Часто сравнивают с XTWY:
XTWY с TLTXTWY с SWPPXXTWY с BONDXTWY с SCHQXTWY с VNQXTWY с PCMMXTWY с TAXX
Часто сравнивают с XTWO:
XTWO с XTENXTWO с XTREXTWO с XHLFXTWO с RPBAXXTWO с TFLOXTWO с IVVXTWO с RPIFX

Доходность на риск

XTWY vs. XTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTWY
Ранг доходности на риск XTWY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTWY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTWY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTWY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTWY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTWY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
XTWO
Ранг доходности на риск XTWO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTWO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTWO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTWO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTWO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTWO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTWY c XTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) и BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTWYXTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
2.44

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
4.01

-3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.50

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

3.64

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

13.10

-12.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTWY vs. XTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTWY на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа XTWO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTWY и XTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTWYXTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

2.44

-2.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

1.75

-1.96

Просадки

Сравнение просадок XTWY и XTWO

Максимальная просадка XTWY за все время составила -25.92%, что больше максимальной просадки XTWO в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTWY и XTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTWYXTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.92%

-1.73%

-24.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-0.91%

-8.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-1.18%

-20.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.03%

-0.31%

-14.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.24%

-0.40%

-11.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

0.25%

+3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности XTWY и XTWO

BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что XTWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTWYXTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

0.37%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

0.95%

+6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

1.37%

+10.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

2.16%

+15.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

2.16%

+15.46%

Сравнение комиссий XTWY и XTWO

XTWY берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии XTWO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTWY и XTWO

Дивидендная доходность XTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности XTWO в 4.05%

ПозицияTTM2025202420232022
XTWO
BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF		4.05%4.24%4.54%4.07%1.13%
XTWY
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF		4.68%4.56%4.65%3.86%1.08%

Часто задаваемые вопросы

XTWY and XTWO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XTWY has higher volatility (3.42%) compared to XTWO (0.37%). In terms of maximum drawdown, XTWY dropped -25.92% vs XTWO's -1.73%.

On 3-year performance, XTWO leads with 4.12% vs -3.03% for XTWY. On fees, XTWO is cheaper at 0.05% per year. On volatility, XTWO has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTWO has performed better with a 4.12% return vs -3.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTWO is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for XTWY.

XTWY has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 4.05% for XTWO.

XTWY tracks Bloomberg US Treasury 20 Year Target Duration Index, while XTWO tracks Bloomberg US Treasury 2 Year Target Duration Index. Their fees differ too: 0.12% for XTWY and 0.05% for XTWO.

XTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTWY и XTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор