Сравнение XTWY с XTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) и Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO).
XTWY и XTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTWY - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 20 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. XTWO - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 2 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTWY и XTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTWY и XTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTWY Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF | 0.06% | 2.52% | -10.25% | 2.73% | -8.01% |
XTWO Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 0.21% | 5.17% | 3.92% | 4.27% | 0.17% |
Доходность по периодам
С начала года, XTWY показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у XTWO с доходностью 0.21%.
XTWY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- -3.10%
- 3 года*
- -4.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTWO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTWY и XTWO
XTWY берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии XTWO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XTWY vs. XTWO — Ранг доходности на риск
XTWY
XTWO
Сравнение XTWY c XTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) и Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTWY | XTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 2.36 | -2.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 3.73 | -3.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.49 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 4.09 | -4.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 14.75 | -15.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTWY | XTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 2.36 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 1.77 | -1.99 |
Корреляция
Корреляция между XTWY и XTWO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTWY и XTWO
Дивидендная доходность XTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности XTWO в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTWY Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF | 4.65% | 4.56% | 4.65% | 3.86% | 1.08% |
XTWO Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 4.09% | 4.24% | 4.54% | 4.07% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок XTWY и XTWO
Максимальная просадка XTWY за все время составила -25.92%, что больше максимальной просадки XTWO в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTWY и XTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTWY | XTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.92% | -1.73% | -24.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -0.91% | -10.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -0.58% | -14.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.08% | -0.40% | -11.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 0.25% | +5.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTWY и XTWO
Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что XTWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTWY | XTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 0.56% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | 0.91% | +6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 1.56% | +12.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 2.20% | +15.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 2.20% | +15.72% |