Сравнение XTWY с XONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE).
XTWY и XONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTWY - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 20 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTWY и XONE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTWY и XONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTWY Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF | 0.06% | 2.52% | -10.25% | 2.73% | -8.01% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 0.58% | 4.41% | 4.83% | 4.74% | 0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, XTWY показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у XONE с доходностью 0.58%.
XTWY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- -3.10%
- 3 года*
- -4.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XONE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTWY и XONE
XTWY берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XTWY vs. XONE — Ранг доходности на риск
XTWY
XONE
Сравнение XTWY c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTWY | XONE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 6.31 | -6.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 13.53 | -13.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 3.03 | -2.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 19.73 | -19.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 88.12 | -88.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTWY | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 6.31 | -6.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 4.94 | -5.16 |
Корреляция
Корреляция между XTWY и XONE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTWY и XONE
Дивидендная доходность XTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности XONE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTWY Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF | 4.65% | 4.56% | 4.65% | 3.86% | 1.08% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.16% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок XTWY и XONE
Максимальная просадка XTWY за все время составила -25.92%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTWY и XONE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTWY | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.92% | -0.40% | -25.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -0.20% | -11.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -0.01% | -14.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.08% | -0.05% | -12.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 0.04% | +5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTWY и XONE
Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что XTWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTWY | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 0.21% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | 0.34% | +7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 0.61% | +13.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 0.87% | +17.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 0.87% | +17.05% |