Сравнение XTWY с XEMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD).
XTWY и XEMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTWY - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 20 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. XEMD - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTWY и XEMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTWY и XEMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTWY Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF | 0.06% | 2.52% | -10.25% | 2.73% | -8.01% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | -0.24% | 13.98% | 8.77% | 10.26% | 1.30% |
Доходность по периодам
С начала года, XTWY показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у XEMD с доходностью -0.24%.
XTWY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- -3.10%
- 3 года*
- -4.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XEMD
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTWY и XEMD
XTWY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии XEMD в 0.29%.
Доходность на риск
XTWY vs. XEMD — Ранг доходности на риск
XTWY
XEMD
Сравнение XTWY c XEMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTWY | XEMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 1.88 | -2.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 2.65 | -2.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.40 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 3.17 | -3.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 13.31 | -13.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTWY | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.88 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 1.32 | -1.54 |
Корреляция
Корреляция между XTWY и XEMD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTWY и XEMD
Дивидендная доходность XTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности XEMD в 6.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTWY Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF | 4.65% | 4.56% | 4.65% | 3.86% | 1.08% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 6.06% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок XTWY и XEMD
Максимальная просадка XTWY за все время составила -25.92%, что больше максимальной просадки XEMD в -10.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTWY и XEMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTWY | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.92% | -10.01% | -15.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -3.52% | -7.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -2.46% | -12.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.08% | -1.29% | -10.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 0.84% | +4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTWY и XEMD
Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что XTWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTWY | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 2.45% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | 3.39% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 5.81% | +7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 6.94% | +10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 6.94% | +10.98% |