Сравнение XTWY с VGSH
XTWY (BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF) and VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - XTWY tracks the Bloomberg US Treasury 20 Year Target Duration Index while VGSH tracks the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XTWY returned -3.27%/yr vs 4.15%/yr for VGSH. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTWY charges 0.12%/yr vs 0.03%/yr for VGSH.
Доходность
Сравнение доходности XTWY и VGSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTWY показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.48%.
XTWY
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- -2.64%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- -3.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGSH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение доходности по годам XTWY и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTWY BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF | -0.43% | 2.52% | -10.25% | 2.73% | -8.01% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.48% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | 0.18% |
Correlation
The correlation between XTWY and VGSH is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г. | 0.61 |
The correlation between XTWY and VGSH has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTWY vs. VGSH — Ранг доходности на риск
XTWY
VGSH
Сравнение XTWY c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTWY | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.57 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 3.90 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 15.52 | -14.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTWY | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 2.68 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 1.01 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок XTWY и VGSH
Максимальная просадка XTWY за все время составила -25.92%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTWY и VGSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTWY | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.92% | -5.70% | -20.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.48% | -0.88% | -8.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.16% | -0.97% | -21.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.31% | -0.29% | -15.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -0.60% | -11.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 0.22% | +3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTWY и VGSH
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что XTWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTWY | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 0.35% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 0.88% | +6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.72% | 1.29% | +10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 1.97% | +15.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 1.57% | +16.06% |
Сравнение комиссий XTWY и VGSH
XTWY берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTWY и VGSH
Дивидендная доходность XTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности VGSH в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.87% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
XTWY BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF | 4.70% | 4.56% | 4.65% | 3.86% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XTWY and VGSH have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XTWY has higher volatility (3.48%) compared to VGSH (0.35%). In terms of maximum drawdown, XTWY dropped -25.92% vs VGSH's -5.70%.
On 3-year performance, VGSH leads with 4.15% vs -3.27% for XTWY. On fees, VGSH is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGSH has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VGSH has performed better with a 4.15% return vs -3.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGSH is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.12% for XTWY.
XTWY has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 3.87% for VGSH.
XTWY tracks Bloomberg US Treasury 20 Year Target Duration Index, while VGSH tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: BondBloxx and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for XTWY and 0.03% for VGSH.
VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XTWY и VGSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор