Сравнение XTWY с SPTL
XTWY (BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF) and SPTL (SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - XTWY tracks the Bloomberg US Treasury 20 Year Target Duration Index while SPTL tracks the Bloomberg Long U.S. Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XTWY returned -3.03%/yr vs -0.59%/yr for SPTL. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. XTWY charges 0.12%/yr vs 0.03%/yr for SPTL.
Доходность
Сравнение доходности XTWY и SPTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTWY показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у SPTL с доходностью -0.19%.
XTWY
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- -3.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTL
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- -0.59%
- 5 лет*
- -5.28%
- 10 лет*
- -1.04%
Сравнение доходности по годам XTWY и SPTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTWY BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF | -0.10% | 2.52% | -10.25% | 2.73% | -8.01% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | -0.19% | 5.28% | -6.23% | 3.30% | -5.91% |
Correlation
The correlation between XTWY and SPTL is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г. | 0.98 |
The correlation between XTWY and SPTL has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTWY vs. SPTL — Ранг доходности на риск
XTWY
SPTL
Сравнение XTWY c SPTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTWY | SPTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.08 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.55 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 1.44 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTWY | SPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.44 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.24 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок XTWY и SPTL
Максимальная просадка XTWY за все время составила -25.92%, что меньше максимальной просадки SPTL в -46.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTWY и SPTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTWY | SPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.92% | -46.20% | +20.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.48% | -7.04% | -2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.16% | -17.55% | -4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -36.75% | +21.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.24% | -14.25% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 2.70% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTWY и SPTL
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что XTWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTWY | SPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 2.60% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 5.97% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.72% | 8.92% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 14.61% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 13.94% | +3.68% |
Сравнение комиссий XTWY и SPTL
XTWY берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SPTL в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTWY и SPTL
Дивидендная доходность XTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности SPTL в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 4.21% | 4.12% | 4.03% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% |
XTWY BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF | 4.68% | 4.56% | 4.65% | 3.86% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, XTWY and SPTL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
XTWY has higher volatility (3.42%) compared to SPTL (2.60%). In terms of maximum drawdown, XTWY dropped -25.92% vs SPTL's -46.20%.
On 3-year performance, SPTL leads with -0.59% vs -3.03% for XTWY. On fees, SPTL is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTL has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPTL has performed better with a -0.59% return vs -3.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPTL is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.12% for XTWY.
XTWY has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 4.21% for SPTL.
XTWY tracks Bloomberg US Treasury 20 Year Target Duration Index, while SPTL tracks Bloomberg Long U.S. Treasury Index. They also come from different issuers: BondBloxx and State Street. Their fees differ too: 0.12% for XTWY and 0.03% for SPTL.
SPTL currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XTWY и SPTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор