PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTWY с ILTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTWY с ILTB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XTWY (BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF) and ILTB (iShares Core 10+ Year USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - XTWY is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 20 Year Target Duration Index, while ILTB is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). Both are passively managed. Over the past 3 years, XTWY returned -3.03%/yr vs 2.94%/yr for ILTB. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. XTWY charges 0.12%/yr vs 0.06%/yr for ILTB.

Доходность

Сравнение доходности XTWY и ILTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTWY показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у ILTB с доходностью 0.53%.

XTWY

1 день
0.33%
1 месяц
0.64%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
-1.67%
1 год
3.23%
3 года*
-3.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

ILTB

1 день
0.24%
1 месяц
0.75%
С начала года
0.53%
6 месяцев
-0.17%
1 год
6.07%
3 года*
2.94%
5 лет*
-2.83%
10 лет*
1.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTWY и ILTB

2026 (YTD)2025202420232022
XTWY
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF		-0.10%2.52%-10.25%2.73%-8.01%
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF		0.53%7.22%-3.00%8.04%-2.97%

Correlation

The correlation between XTWY and ILTB is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г.

0.95

The correlation between XTWY and ILTB has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

Часто сравнивают с XTWY:
XTWY с TLTXTWY с SWPPXXTWY с BONDXTWY с SCHQXTWY с VNQXTWY с PCMMXTWY с XTWO
Часто сравнивают с ILTB:
ILTB с IMTBILTB с TLTILTB с VCLTILTB с BLVILTB с IEFILTB с DIALILTB с BND

Доходность на риск

XTWY vs. ILTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTWY
Ранг доходности на риск XTWY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTWY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTWY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTWY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTWY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTWY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ILTB
Ранг доходности на риск ILTB: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILTB: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILTB: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILTB: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILTB: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILTB: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTWY c ILTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTWYILTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
0.78

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
1.15

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.13

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

1.12

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

2.85

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTWY vs. ILTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTWY на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа ILTB равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTWY и ILTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTWYILTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.78

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.35

-0.56

Просадки

Сравнение просадок XTWY и ILTB

Максимальная просадка XTWY за все время составила -25.92%, что меньше максимальной просадки ILTB в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTWY и ILTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTWYILTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.92%

-36.88%

+10.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-5.42%

-4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-14.60%

-7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.03%

-21.10%

+6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.24%

-9.92%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.13%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности XTWY и ILTB

BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что XTWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTWYILTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

2.46%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

5.54%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

7.88%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

12.63%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

11.56%

+6.06%

Сравнение комиссий XTWY и ILTB

XTWY берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии ILTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTWY и ILTB

Дивидендная доходность XTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности ILTB в 4.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF		4.95%4.83%4.91%4.38%4.31%3.04%3.32%3.45%4.13%3.97%3.99%4.20%
XTWY
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF		4.68%4.56%4.65%3.86%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XTWY and ILTB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XTWY has higher volatility (3.42%) compared to ILTB (2.46%). In terms of maximum drawdown, XTWY dropped -25.92% vs ILTB's -36.88%.

On 3-year performance, ILTB leads with 2.94% vs -3.03% for XTWY. On fees, ILTB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, ILTB has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ILTB has performed better with a 2.94% return vs -3.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.12% for XTWY.

ILTB has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 4.68% for XTWY.

XTWY is categorized as Government Bonds, while ILTB is Long-Term Bond. XTWY tracks Bloomberg US Treasury 20 Year Target Duration Index, while ILTB tracks Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). They also come from different issuers: BondBloxx and iShares. Their fees differ too: 0.12% for XTWY and 0.06% for ILTB.

ILTB currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTWY и ILTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор