Сравнение XTWY с HYSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA).
XTWY и HYSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTWY - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 20 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. HYSA - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XTWY и HYSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTWY и HYSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XTWY Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF | 0.06% | 2.52% | -10.25% | 8.46% |
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | -0.51% | 8.37% | 6.71% | 5.98% |
Доходность по периодам
С начала года, XTWY показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у HYSA с доходностью -0.51%.
XTWY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- -3.10%
- 3 года*
- -4.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYSA
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTWY и HYSA
XTWY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии HYSA в 0.55%.
Доходность на риск
XTWY vs. HYSA — Ранг доходности на риск
XTWY
HYSA
Сравнение XTWY c HYSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTWY | HYSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 1.01 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 1.51 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.20 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.54 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 6.57 | -6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTWY | HYSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.01 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 1.33 | -1.54 |
Корреляция
Корреляция между XTWY и HYSA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTWY и HYSA
Дивидендная доходность XTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности HYSA в 6.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTWY Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF | 4.65% | 4.56% | 4.65% | 3.86% | 1.08% |
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 6.89% | 6.70% | 6.99% | 2.65% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XTWY и HYSA
Максимальная просадка XTWY за все время составила -25.92%, что больше максимальной просадки HYSA в -4.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTWY и HYSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTWY | HYSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.92% | -4.90% | -21.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -3.81% | -7.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -1.69% | -13.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.08% | -0.69% | -11.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 0.94% | +4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTWY и HYSA
Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что XTWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTWY | HYSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 2.17% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | 3.56% | +4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 6.02% | +7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 6.17% | +11.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 6.17% | +11.75% |