Сравнение XTR с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
XTR и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTR и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTR и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | -4.49% | 13.66% | 21.85% | 21.16% | -17.67% | 4.43% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 4.71% |
Доходность по периодам
С начала года, XTR показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%.
XTR
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -4.49%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTR и SPHD
XTR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
XTR vs. SPHD — Ранг доходности на риск
XTR
SPHD
Сравнение XTR c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTR | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.23 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.42 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.05 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 0.25 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 0.80 | +5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTR | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.23 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.58 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между XTR и SPHD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTR и SPHD
Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 18.66%, что больше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 18.66% | 17.82% | 20.89% | 1.09% | 1.08% | 2.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок XTR и SPHD
Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTR | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.83% | -41.39% | +20.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -11.33% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -5.48% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -4.70% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 3.53% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTR и SPHD
Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что XTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTR | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 3.15% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 7.86% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.17% | 14.46% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 14.20% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 17.65% | -3.78% |