Сравнение XTR с PHDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG).
XTR и PHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. PHDG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTR и PHDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTR и PHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | -4.49% | 13.66% | 21.85% | 21.16% | -17.67% | 4.43% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.69% | 2.72% | 10.95% | 8.18% | -14.09% | 4.28% |
Доходность по периодам
С начала года, XTR показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у PHDG с доходностью 1.69%.
XTR
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -4.49%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHDG
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTR и PHDG
XTR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PHDG в 0.39%.
Доходность на риск
XTR vs. PHDG — Ранг доходности на риск
XTR
PHDG
Сравнение XTR c PHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTR | PHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.60 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.83 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.12 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 0.69 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 1.93 | +4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTR | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.60 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.46 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между XTR и PHDG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTR и PHDG
Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 18.66%, что больше доходности PHDG в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 18.66% | 17.82% | 20.89% | 1.09% | 1.08% | 2.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 2.08% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок XTR и PHDG
Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что больше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и PHDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTR | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.83% | -17.70% | -3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -8.93% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -1.82% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -6.32% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 3.24% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTR и PHDG
Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что XTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTR | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 2.79% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 6.33% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.17% | 10.58% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 10.90% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 11.89% | +1.98% |