PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XTR с PHDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XTR и PHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTR и PHDG


2026 (YTD)20252024202320222021
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF
-4.49%13.66%21.85%21.16%-17.67%4.43%
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
1.69%2.72%10.95%8.18%-14.09%4.28%

Доходность по периодам

С начала года, XTR показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у PHDG с доходностью 1.69%.


XTR

1 день
0.55%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-3.05%
1 год
13.75%
3 года*
15.06%
5 лет*
10 лет*

PHDG

1 день
0.37%
1 месяц
-0.39%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.33%
1 год
6.29%
3 года*
6.98%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X S&P 500 Tail Risk ETF

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Сравнение комиссий XTR и PHDG

XTR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PHDG в 0.39%.


Доходность на риск

XTR vs. PHDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XTR
Ранг доходности на риск XTR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR: 6060
Ранг коэф-та Мартина

PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTR c PHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XTRPHDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.60

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

0.83

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.12

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

0.69

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.30

1.93

+4.38

XTR vs. PHDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTR на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа PHDG равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTR и PHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XTRPHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.60

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.46

+0.06

Корреляция

Корреляция между XTR и PHDG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XTR и PHDG

Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 18.66%, что больше доходности PHDG в 2.08%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF
18.66%17.82%20.89%1.09%1.08%2.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
2.08%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%

Просадки

Сравнение просадок XTR и PHDG

Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что больше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и PHDG.


Загрузка...

Показатели просадок


XTRPHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.83%

-17.70%

-3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-8.93%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-1.82%

-4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-6.32%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

3.24%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XTR и PHDG

Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что XTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XTRPHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

2.79%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

6.33%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

10.58%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

10.90%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

11.89%

+1.98%