Сравнение XTR с KSPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY).
XTR и KSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. KSPY - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hedgeye Hedged Equity Index. Фонд был запущен 15 июл. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTR и KSPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTR и KSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | -4.49% | 13.66% | 3.10% |
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 0.47% | 13.89% | 3.43% |
Доходность по периодам
С начала года, XTR показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у KSPY с доходностью 0.47%.
XTR
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -4.49%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSPY
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTR и KSPY
XTR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии KSPY в 0.78%.
Доходность на риск
XTR vs. KSPY — Ранг доходности на риск
XTR
KSPY
Сравнение XTR c KSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTR | KSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.30 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.95 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.94 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 11.50 | -5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTR | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.30 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.95 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между XTR и KSPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTR и KSPY
Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 18.66%, что больше доходности KSPY в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 18.66% | 17.82% | 20.89% | 1.09% | 1.08% | 2.32% |
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 6.14% | 6.16% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XTR и KSPY
Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что больше максимальной просадки KSPY в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и KSPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTR | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.83% | -11.67% | -9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -8.00% | -0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -1.94% | -4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -1.29% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 1.35% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTR и KSPY
Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что XTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTR | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.02% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 6.26% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.17% | 11.93% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 10.98% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 10.98% | +2.89% |