Сравнение XTR с KSPY
XTR (Global X S&P 500 Tail Risk ETF) and KSPY (Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF) are both Equity Hedged funds - XTR tracks the Cboe S&P 500 Tail Risk Index while KSPY tracks the Hedgeye Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, XTR returned 17.90% vs 15.16% for KSPY. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XTR charges 0.25%/yr vs 0.78%/yr for KSPY.
Доходность
Сравнение доходности XTR и KSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTR показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у KSPY с доходностью 4.81%.
XTR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSPY
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTR и KSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 5.93% | 13.66% | 3.80% |
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 4.81% | 13.89% | 3.51% |
Correlation
The correlation between XTR and KSPY is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2024 г. | 0.84 |
The correlation between XTR and KSPY has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTR vs. KSPY — Ранг доходности на риск
XTR
KSPY
Сравнение XTR c KSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XTR | KSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.45 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 3.41 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 17.34 | -8.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XTR и KSPY
Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что больше максимальной просадки KSPY в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и KSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTR | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.83% | -11.67% | -9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -4.46% | -4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -1.91% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -1.17% | -4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 0.88% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTR и KSPY
Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что XTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTR | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 2.91% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 6.04% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 7.41% | +3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 10.55% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.84% | 10.55% | +3.29% |
Сравнение комиссий XTR и KSPY
XTR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии KSPY в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTR и KSPY
Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.82%, что больше доходности KSPY в 5.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 5.88% | 6.16% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 16.82% | 17.82% | 20.89% | 1.09% | 1.08% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
XTR and KSPY have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XTR has higher volatility (4.58%) compared to KSPY (2.91%). In terms of maximum drawdown, XTR dropped -20.83% vs KSPY's -11.67%.
On 1-year performance, XTR leads with 17.90% vs 15.16% for KSPY. On fees, XTR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, KSPY has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XTR has performed better with a 17.90% return vs 15.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.78% for KSPY.
XTR has the higher dividend yield at 16.82%, compared with 5.88% for KSPY.
XTR tracks Cboe S&P 500 Tail Risk Index, while KSPY tracks Hedgeye Hedged Equity Index. They also come from different issuers: Global X and KraneShares. Their fees differ too: 0.25% for XTR and 0.78% for KSPY.
KSPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XTR и KSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор