PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSPY с KLXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSPY с KLXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KSPY (Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF) and KLXY (Kraneshares Global Luxury Index ETF) are both exchange-traded funds - KSPY is a Equity Hedged fund tracking the Hedgeye Hedged Equity Index, while KLXY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. KSPY charges 0.78%/yr vs 0.69%/yr for KLXY.

Доходность

Сравнение доходности KSPY и KLXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KSPY

1 день
0.10%
1 месяц
1.61%
С начала года
5.54%
6 месяцев
5.98%
1 год
18.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KLXY

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSPY и KLXY

2026 (YTD)20252024
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		5.54%13.89%3.43%
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		-0.86%13.69%-0.87%

Correlation

The correlation between KSPY and KLXY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г.

0.47

The correlation between KSPY and KLXY shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KSPY и KLXY

Секторы
KSPY
KLXY

Технологии

36.2%

-

Финансовые услуги

11.9%

-

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%
73.2%

Здравоохранение

8.4%
4.9%

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%
21.8%

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

KSPY
36.2%
KLXY

-

Финансовые услуги

KSPY
11.9%
KLXY

-

Коммуникационные услуги

KSPY
10.9%
KLXY

-

Потребительский циклический сектор

KSPY
10.1%
KLXY
73.2%

Здравоохранение

KSPY
8.4%
KLXY
4.9%

Промышленность

KSPY
8.1%
KLXY

-

Потребительский защитный сектор

KSPY
4.9%
KLXY
21.8%

Энергетика

KSPY
3.5%
KLXY

-

Коммунальные услуги

KSPY
2.3%
KLXY

-

Недвижимость

KSPY
1.9%
KLXY

-

Сырьевые материалы

KSPY
1.8%
KLXY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

Kraneshares Global Luxury Index ETF

Часто сравнивают с KSPY:
KSPY с THIRKSPY с HOLAKSPY с HEQQKSPY с KOIDKSPY с RFLRKSPY с KBABKSPY с KEUA
Часто сравнивают с KLXY:
KLXY с BAMVKLXY с KHYBKLXY с USLUXKLXY с VOOKLXY с KOIDKLXY с EWIKLXY с RXI

Доходность на риск

KSPY vs. KLXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSPY
Ранг доходности на риск KSPY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSPY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
KLXY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSPY c KLXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSPYKLXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.74

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSPY vs. KLXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSPYKLXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

—

—

Просадки

Сравнение просадок KSPY и KLXY

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSPYKLXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.67%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KSPY и KLXY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSPYKLXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.51%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.99%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.52%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.52%

—

—

Сравнение комиссий KSPY и KLXY

KSPY берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии KLXY в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSPY и KLXY

Дивидендная доходность KSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности KLXY в 0.85%

ПозицияTTM202520242023
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		0.85%0.84%0.74%0.15%
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		5.84%6.16%1.31%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KSPY and KLXY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KLXY is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KLXY is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.78% for KSPY.

KSPY has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 0.85% for KLXY.

KSPY is categorized as Equity Hedged, while KLXY is Consumer Discretionary Equities. KSPY tracks Hedgeye Hedged Equity Index, while KLXY tracks Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.78% for KSPY and 0.69% for KLXY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSPY и KLXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор