PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSPY с KLXY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSPY с KLXY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY).

KSPY и KLXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSPY - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hedgeye Hedged Equity Index. Фонд был запущен 15 июл. 2024 г.. KLXY - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KSPY и KLXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSPY и KLXY

2026 (YTD)20252024
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		0.47%13.89%3.43%
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		-0.86%13.69%-0.87%

Доходность по периодам

С начала года, KSPY показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у KLXY с доходностью -0.86%.

KSPY

1 день
0.58%
1 месяц
-1.92%
С начала года
0.47%
6 месяцев
3.20%
1 год
15.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KLXY

1 день
0.00%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
3.14%
1 год
15.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

Kraneshares Global Luxury Index ETF

Часто сравнивают с KSPY:
KSPY с THIRKSPY с HEQQKSPY с HOLAKSPY с KOIDKSPY с KBABKSPY с KPROKSPY с KEUA
Часто сравнивают с KLXY:
KLXY с BAMVKLXY с KHYBKLXY с VOOKLXY с usLUXKLXY с USLUXKLXY с EWIKLXY с KOID

Сравнение комиссий KSPY и KLXY

KSPY берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии KLXY в 0.69%.

KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF

Доходность на риск

KSPY vs. KLXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSPY
Ранг доходности на риск KSPY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSPY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
KLXY
Ранг доходности на риск KLXY: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLXY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLXY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLXY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLXY: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLXY: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSPY c KLXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSPYKLXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.50

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

0.88

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.11

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

0.63

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.50

2.48

+9.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSPY vs. KLXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSPY на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа KLXY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSPY и KLXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSPYKLXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.50

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.15

+0.80

Корреляция

Корреляция между KSPY и KLXY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSPY и KLXY

Дивидендная доходность KSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности KLXY в 0.85%

TTM202520242023
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		6.14%6.16%1.31%0.00%
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		0.85%0.84%0.74%0.15%

Просадки

Сравнение просадок KSPY и KLXY

Максимальная просадка KSPY за все время составила -11.67%, что меньше максимальной просадки KLXY в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSPY и KLXY.

Загрузка...

Показатели просадок

KSPYKLXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.67%

-26.57%

+14.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-14.06%

+6.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-3.20%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-8.13%

+6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

4.07%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности KSPY и KLXY

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY) имеют волатильность 4.02% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSPYKLXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

3.97%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.26%

12.89%

-6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

23.28%

-11.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.98%

20.80%

-9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.98%

20.80%

-9.82%