PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTR с HECO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTR с HECO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XTR (Global X S&P 500 Tail Risk ETF) and HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) are both exchange-traded funds - XTR is a Equity Hedged fund tracking the Cboe S&P 500 Tail Risk Index, while HECO is a Blockchain fund actively managed by State Street. XTR is passively managed, while HECO is actively managed. Over the past year, XTR returned 20.97% vs 122.88% for HECO. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTR charges 0.25%/yr vs 0.90%/yr for HECO.

Доходность

Сравнение доходности XTR и HECO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTR показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у HECO с доходностью 61.05%.

XTR

1 день
-2.51%
1 месяц
0.50%
С начала года
6.37%
6 месяцев
5.98%
1 год
20.97%
3 года*
17.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

HECO

1 день
-5.72%
1 месяц
12.56%
С начала года
61.05%
6 месяцев
47.57%
1 год
122.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTR и HECO

2026 (YTD)20252024
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		6.37%13.66%6.28%
HECO
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF		61.05%26.23%27.37%

Correlation

The correlation between XTR and HECO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.68

The correlation between XTR and HECO has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XTR и HECO

Секторы
XTR
HECO

Технологии

35.6%
48.3%

Финансовые услуги

11.8%
45.1%

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%
5.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

XTR
35.6%
HECO
48.3%

Финансовые услуги

XTR
11.8%
HECO
45.1%

Коммуникационные услуги

XTR
11.2%
HECO

-

Потребительский циклический сектор

XTR
10.1%
HECO

-

Здравоохранение

XTR
8.5%
HECO

-

Промышленность

XTR
8.3%
HECO
5.1%

Потребительский защитный сектор

XTR
4.9%
HECO

-

Энергетика

XTR
3.5%
HECO

-

Коммунальные услуги

XTR
2.4%
HECO

-

Недвижимость

XTR
1.9%
HECO

-

Сырьевые материалы

XTR
1.8%
HECO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Tail Risk ETF

State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF

Часто сравнивают с XTR:
XTR с TAILXTR с SPYXTR с SPDXTR с XRMIXTR с XCLRXTR с ACIOXTR с NACP
Часто сравнивают с HECO:
HECO с HEDGHECO с DECOHECO с ARKFHECO с SOLTHECO с OBTCHECO с QBFHECO с SNTH

Доходность на риск

XTR vs. HECO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTR
Ранг доходности на риск XTR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
HECO
Ранг доходности на риск HECO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HECO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HECO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HECO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HECO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HECO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTR c HECO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTRHECODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
3.29

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.72

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

5.88

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

16.83

-6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTR vs. HECO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTR на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа HECO равного 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTR и HECO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTRHECOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

3.29

-1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.63

-0.95

Просадки

Сравнение просадок XTR и HECO

Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки HECO в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и HECO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTRHECOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.83%

-44.59%

+23.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-21.03%

+12.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-7.35%

+4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-11.78%

+5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

7.33%

-5.33%

Волатильность

Сравнение волатильности XTR и HECO

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) составляет 3.77%, в то время как у State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) волатильность равна 10.94%. Это указывает на то, что XTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTRHECOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

10.94%

-7.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

29.93%

-21.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

37.71%

-26.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

45.07%

-31.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

45.07%

-31.25%

Сравнение комиссий XTR и HECO

XTR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HECO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTR и HECO

Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.75%, тогда как HECO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
HECO
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF		0.00%0.00%2.61%0.00%0.00%0.00%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		16.75%17.82%20.89%1.09%1.08%2.32%

Часто задаваемые вопросы

XTR and HECO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HECO has higher volatility (10.94%) compared to XTR (3.77%). In terms of maximum drawdown, XTR dropped -20.83% vs HECO's -44.59%.

On 1-year performance, HECO leads with 122.88% vs 20.97% for XTR. On fees, XTR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XTR has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HECO has performed better with a 122.88% return vs 20.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for HECO.

XTR has the higher dividend yield at 16.75%, compared with 0.00% for HECO.

XTR is categorized as Equity Hedged, while HECO is Blockchain. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.25% for XTR and 0.90% for HECO.

HECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTR и HECO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор