PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XTR с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XTR и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTR и CAOS


2026 (YTD)202520242023
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF
-4.49%13.66%21.85%15.79%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
0.96%2.55%5.33%7.97%

Доходность по периодам

С начала года, XTR показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.


XTR

1 день
0.55%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-3.05%
1 год
13.75%
3 года*
15.06%
5 лет*
10 лет*

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X S&P 500 Tail Risk ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Сравнение комиссий XTR и CAOS

XTR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.


Доходность на риск

XTR vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XTR
Ранг доходности на риск XTR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR: 6060
Ранг коэф-та Мартина

CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTR c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XTRCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.63

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

0.90

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

0.85

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.30

1.40

+4.90

XTR vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTR на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTR и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XTRCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.63

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.26

-0.73

Корреляция

Корреляция между XTR и CAOS составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XTR и CAOS

Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 18.66%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF
18.66%17.82%20.89%1.09%1.08%2.32%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XTR и CAOS

Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и CAOS.


Загрузка...

Показатели просадок


XTRCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.83%

-3.60%

-17.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-3.60%

-4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-0.93%

-5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-0.90%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.18%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XTR и CAOS

Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что XTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XTRCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

0.74%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

1.31%

+6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

4.68%

+8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

4.37%

+9.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

4.37%

+9.50%