Сравнение XTR с CAOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).
XTR и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности XTR и CAOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTR и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | -4.49% | 13.66% | 21.85% | 15.79% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.96% | 2.55% | 5.33% | 7.97% |
Доходность по периодам
С начала года, XTR показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.
XTR
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -4.49%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTR и CAOS
XTR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.
Доходность на риск
XTR vs. CAOS — Ранг доходности на риск
XTR
CAOS
Сравнение XTR c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTR | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.63 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.90 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 0.85 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 1.40 | +4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTR | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.63 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.26 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между XTR и CAOS составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTR и CAOS
Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 18.66%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 18.66% | 17.82% | 20.89% | 1.09% | 1.08% | 2.32% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XTR и CAOS
Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и CAOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTR | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.83% | -3.60% | -17.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -3.60% | -4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -0.93% | -5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -0.90% | -5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.18% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTR и CAOS
Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что XTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTR | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 0.74% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 1.31% | +6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.17% | 4.68% | +8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 4.37% | +9.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 4.37% | +9.50% |